نسبة حجم التداول المتسق للشموع الحقيقية
factor.formula
تعريف الشمعة الحقيقية:
عامل نسبة حجم التداول المتسق للشموع الحقيقية (TCVR):
حيث أن:
- :
هو معامل اتساق الشمعة الحقيقية، ونطاق قيمته [0، 1]. كلما كانت قيمة $\alpha$ أصغر، كان تعريف الشمعة الحقيقية أكثر صرامة، مما يتطلب نسبة أكبر من الجزء الحقيقي من الشمعة وظلال علوية وسفلية أقصر؛ وكلما كانت قيمة $\alpha$ أكبر، كان تعريف الشمعة الحقيقية أكثر تساهلاً. القيمة التجريبية العامة مضبوطة على 0.3 - 0.5.
- :
يشير إلى إجمالي حجم التداول لجميع شموع الخمس دقائق التي تفي بتعريف الشمعة الحقيقية في ذلك اليوم. ويمثل تركيز سلوك التداول في السوق على الشمعة الحقيقية في ذلك اليوم.
- :
هو إجمالي حجم التداول في اليوم. ويستخدم كمعيار لحساب نسبة حجم تداول الشمعة الحقيقية.
- :
يشير إلى معامل الفترة للمتوسط المتحرك، بأيام التداول. يستخدم لتسوية السلاسل الزمنية والتقاط الاتجاهات طويلة الأجل. على سبيل المثال، d=5 تعني حساب متوسط الأيام الخمسة الماضية.
factor.explanation
يلتقط هذا العامل تركيز سلوك التداول في السوق على الشمعة الحقيقية. عندما تكون نسبة حجم تداول الشموع الحقيقية (الحجم المتسق/الحجم) لسهم ما في فترة زمنية عالية، فهذا يشير إلى أن سلوك التداول في السوق في هذه الفترة أكثر تقاربًا، أي أن معنويات السوق أكثر اتساقًا. قد تشير هذه الظاهرة إلى أن السوق لديه إجماع قوي على السهم وقد يكون مصحوبًا بتغيرات لاحقة في اتجاه السعر. يمكن لهذا العامل التقاط معلومات محتملة حول معنويات السوق وتدفقات رأس المال كأداة مساعدة لتحديد فرص التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد هذا العامل المتداولين الكميين في تحديد الأسهم ذات الاتجاهات الواضحة على المدى القصير كمرجع لبناء استراتيجيات التداول الكمية. لاحظ أن هذا العامل في حد ذاته لا يمكنه التنبؤ بشكل مباشر باتجاه السعر ويحتاج إلى دمجه مع عوامل أخرى لتحليل شامل.