Factors Directory

Quantitative Trading Factors

انحراف صدمة السعر غير المتماثل

العوامل العاطفيةالعوامل الفنية

factor.formula

إيجاد معاملات صدمات الشراء والبيع باستخدام انحدار المربعات الصغرى المرجحة:

حساب نسبة التدفق الرأسمالي لكل مخطط شموع يابانية مدته 5 دقائق:

حساب انحراف صدمة السعر غير المتماثل:

حيث أن:

  • :

    معدل العائد ضمن الشمعة اليابانية الخامسة i، ويُحسب على أنه الفرق بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح للشمعة مقسومًا على سعر الافتتاح.

  • :

    مقدار صافي التدفق النشط الداخل ضمن مخطط الشموع اليابانية الخامس i. تعني القيمة الموجبة أن الشراء النشط أكبر من البيع النشط، وتعني القيمة السالبة العكس.

  • :

    مبلغ المعاملة ضمن مخطط الشموع اليابانية الخامس i، ويمثل إجمالي مبلغ المعاملة خلال هذه الفترة الزمنية.

  • :

    نسبة صافي الشراء النشط ضمن مخطط الشموع اليابانية الخامس i، وتعكس نسبة قوة الشراء مقارنة بإجمالي حجم المعاملات خلال هذه الفترة.

  • :

    دالة مؤشرية، عندما تكون $MoneyFlow_i$ > 0، تكون القيمة 1، مما يشير إلى أن مخطط الشموع اليابانية تم شراؤه بنشاط؛ وإلا، تكون القيمة 0، مما يشير إلى أن مخطط الشموع اليابانية تم بيعه بنشاط.

  • :

    معامل تأثير الشراء النشط، ويمثل متوسط تأثير تدفق الشراء النشط على الأسعار.

  • :

    معامل تأثير البيع النشط، ويمثل متوسط تأثير تدفق البيع النشط على السعر.

  • :

    الانحراف المعياري المقدر لـ $gamma^{up} - gamma^{down}$، ويستخدم لقياس دقة تقدير $gamma^{up} - gamma^{down}$.

factor.explanation

يعكس انحراف صدمة السعر غير المتماثل الخصائص غير المتماثلة للأسهم على مستوى البنية التحتية للسوق، أي أن هناك اختلافات في درجة تأثير صدمات الشراء والبيع على الأسعار. يشير انحراف صدمة السعر غير المتماثل الإيجابي إلى أن السهم أكثر حساسية للارتفاع منه للانخفاض، مما يشير إلى أن الشراء النشط من المرجح أن يدفع أسعار الأسهم إلى الأعلى، والعكس صحيح. يمكن استخدام هذا العامل لالتقاط التأثير غير المتماثل لمعنويات السوق وسلوك التداول على أسعار الأسهم، مما يوفر مرجعًا لاختيار الأسهم وتوقيتها. قد يشير انحراف صدمة السعر غير المتماثل ذو القيمة المطلقة الأعلى إلى قوة سوق أحادية الجانب أو قوة اتجاه أكثر وضوحًا. يرتبط هذا العامل ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم مثل ضغط التداول، وصدمة السيولة، وعدم توازن الطلبات في نظرية البنية التحتية للسوق.

Related Factors