حيث:

• :

  هو حجم التداول خلال 30 دقيقة قبل افتتاح الصباح لليوم t-i. يعكس حجم التداول هذا نشاط التداول خلال فترة افتتاح الصباح.

• :

  هو حجم التداول خلال 30 دقيقة قبل افتتاح فترة ما بعد الظهر لليوم t-i. يعكس حجم التداول هذا نشاط التداول خلال فترة افتتاح فترة ما بعد الظهر.

• :

  هو عامل الترجيح الزمني، والذي يستخدم لإعطاء أوزان مختلفة لنسب حجم التداول في الفترات الزمنية المختلفة. طريقة حساب الترجيح الاختيارية هي كما يلي: \begin{itemize} \item \textbf{الترجيح الأسي:} $w_{t-i} = \frac{1-\alpha^{i}}{1-\alpha}$. يؤكد الترجيح الأسي على أهمية البيانات الحديثة، ويضمحل الوزن بشكل أسي بمرور الوقت. يتحكم $\alpha$ في سرعة الاضمحلال. وكلما اقتربت القيمة من 1، كان الاضمحلال أبطأ؛ \item \textbf{المتوسط الحسابي:} $w_{t-i} = 1$. يعطي المتوسط الحسابي نفس الوزن لكل نقطة تاريخية في الوقت المناسب. \end{itemize}

• :

  هو معامل قوة اضمحلال المعلومات في الترجيح الأسي. عادةً ما يتم تعيينه على $\alpha = 1 - \frac{1}{d}$، حيث d هو طول فترة النظر للخلف. هذا الإعداد يجعل معدل الاضمحلال أبطأ عندما تكون فترة النظر للخلف أطول.

• :

  هو طول فترة النظر للخلف، أي عدد أيام التداول التي يتم أخذها في الاعتبار عند حساب زخم نسبة حجم التداول. عادةً ما يتم تعيينه على عدد أيام التداول بالنظر إلى الوراء حتى آخر يوم تداول من كل شهر. يحدد طول فترة النظر للخلف حساسية العامل لنسبة حجم التداول التاريخية. يمكن لفترة نظر للخلف أطول أن تخفف الضوضاء وتلتقط الاتجاهات طويلة الأجل؛ بينما تكون فترة النظر للخلف الأقصر أكثر حساسية للتغيرات الحديثة.