Factors Directory

Quantitative Trading Factors

زخم نسبة متوسط سعر المتحرك متعدد الفترات

عامل الزخمالعوامل الفنية

factor.formula

صيغة حساب متوسط السعر المتحرك:

صيغة التوحيد (نسبة متوسط السعر المتحرك):

حيث أن:

  • :

    سعر إغلاق السهم j في اليوم i من التداول في الشهر t، حيث يتغير i من d-L+1 إلى d و d هو آخر يوم تداول في الشهر.

  • :

    سعر إغلاق السهم j في آخر يوم تداول (d) من الشهر t.

  • :

    عرض نافذة المتوسط المتحرك، بوحدة أيام التداول.

  • :

    متوسط السعر المتحرك للسهم j المحسوب في آخر يوم تداول (d) من الشهر t، مع اعتبار L هي النافذة الزمنية.

  • :

    نسبة متوسط السعر المتحرك للسهم j المحسوبة باستخدام L كنافذة زمنية في آخر يوم تداول (d) من الشهر t إلى سعر الإغلاق لذلك اليوم، أي نسبة متوسط السعر المتحرك الموحدة.

factor.explanation

يلتقط هذا العامل زخم اتجاه الأسهم على نطاقات زمنية مختلفة عن طريق حساب نسبة متوسط السعر المتحرك لنوافذ زمنية مختلفة (على سبيل المثال، L=3، 5، 10، 20، 50، 100، 200، 400، 600، 800، 1000 يوم تداول) إلى آخر سعر إغلاق. يمكن أن تعكس المتوسطات المتحركة لفترات زمنية مختلفة إشارات الاتجاه على مستويات مختلفة. على سبيل المثال، قد يعكس المتوسط المتحرك قصير الأجل الزخم قصير الأجل، في حين أن المتوسط المتحرك طويل الأجل قد يعكس اتجاهًا أو انعكاسًا طويل الأجل. من أجل القضاء على تأثير الفرق في القيمة المطلقة لأسعار الأسهم المختلفة، نختار استخدام نسبة متوسط السعر المتحرك إلى سعر الإغلاق لليوم لقياس الزخم، بحيث يكون العامل قابلاً للمقارنة بين الأسهم المختلفة. باستخدام نوافذ زمنية متعددة، يمكن للعامل أن يفحص بشكل شامل إشارات الزخم أو الانعكاس على نطاقات زمنية مختلفة، وبالتالي تحسين القدرة على التنبؤ بعوائد الأسهم المستقبلية. يمكن استخدام هذا العامل كأساس لتحييد التقاطع لعوامل أخرى (مثل عامل السيولة وعامل نسبة الأسهم القائمة) لاستخراج إشارات زخم أنقى. في التطبيقات العملية، من الضروري عادةً دمج عوامل الخطر الأخرى للتحسين لتحسين استقرار وعائد الاستراتيجية.

Related Factors