Factors Directory

Quantitative Trading Factors

معدل تغير السعر

ذروة الشراء والبيععامل الزخمالعوامل الفنية

factor.formula

ROC:

ROCMA:

حيث أن:

  • :

    معدل تغير السعر في الوقت t

  • :

    سعر إغلاق الأصل في الوقت t

  • :

    سعر إغلاق الأصل في الوقت t-N، حيث N هو حجم النافذة الزمنية

  • :

    حجم النافذة الزمنية لحساب ROC، والذي يشير إلى عدد الدورات التاريخية التي يجب النظر إليها. تتضمن القيم الشائعة 12 (للحكم على الاتجاه متوسط الأجل) أو فترات أقصر مثل 6 (للتداول على المدى القصير). كلما كانت قيمة N أكبر، كان ROC أكثر سلاسة وأقل حساسية لتغيرات الأسعار؛ وكلما كانت قيمة N أصغر، كان ROC أكثر حساسية وزادت التقلبات. القيمة الافتراضية هي 12.

  • :

    المتوسط المتحرك لـ ROC في الوقت t

  • :

    حساب المتوسط المتحرك البسيط لسلسلة ROC لفترة M، حيث M هو حجم النافذة الزمنية.

  • :

    حجم النافذة الزمنية لحساب ROCMA يشير إلى عدد الفترات الزمنية لتنعيم ROC. القيمة الشائعة الاستخدام هي 6، والتي تحدد درجة تنعيم ROC بواسطة ROCMA. كلما كانت قيمة M أكبر، كان ROCMA أكثر سلاسة وكان رد فعله أبطأ على تقلبات ROC؛ وكلما كانت قيمة M أصغر، كان رد فعل ROCMA أسرع على تقلبات ROC. القيمة الافتراضية هي 6.

factor.explanation

يُستخدم عامل معدل التغير (ROC) بشكل أساسي لتحديد زخم السعر ومناطق ذروة الشراء والبيع المحتملة. في السوق ذي الاتجاه الواضح، يُعتبر اختراق ROC للمحور الصفري من قيمة سالبة عادةً إشارة شراء، مما يشير إلى أن زخم السعر يتزايد؛ وعلى العكس من ذلك، يُعتبر اختراق ROC للمحور الصفري من قيمة موجبة إشارة بيع، مما يشير إلى أن زخم السعر يتزايد. عندما يكون السوق في سوق متقلب، يمكن أن يوفر تقاطع ROC ومتوسطه المتحرك (ROCMA) إشارات تداول أكثر دقة. عندما يخترق ROC متوسطه المتحرك (ROCMA) صعودًا، فقد يشير ذلك إلى أن السعر على وشك الارتفاع؛ وعندما يخترق ROC متوسطه المتحرك (ROCMA) هبوطًا، فقد يشير ذلك إلى أن السعر على وشك الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام ROC لتحديد الاختلاف: عندما يبلغ سعر السهم قمة جديدة ولكن ROC لا يبلغ قمة جديدة في الوقت نفسه، فقد يشير ذلك إلى أن الزخم الصعودي يضعف وقد يواجه سعر السهم تصحيحًا؛ وعلى العكس من ذلك، عندما يبلغ سعر السهم قاعًا جديدًا ولكن ROC لا يبلغ قاعًا جديدًا في الوقت نفسه، فقد يشير ذلك إلى أن الزخم الهبوطي يضعف وقد يواجه سعر السهم ارتدادًا. عندما يرتفع سعر السهم و ROC من مستوى منخفض في الوقت نفسه، فإن احتمال حدوث ارتداد قصير الأجل مرتفع؛ وعندما ينخفض سعر السهم و ROC من مستوى مرتفع في الوقت نفسه، يجب الحذر من مخاطر الانخفاض. تجدر الإشارة إلى أن ROC، كمؤشر للزخم، قد يولد المزيد من الإشارات الخاطئة في السوق المتقلب، لذلك يوصى بدمج المؤشرات الفنية الأخرى أو العوامل الأساسية لإجراء تحليل شامل. عند استخدام ROC للتداول، يجب تعديل قيم المعاملات N و M بمرونة وفقًا لبيئة السوق المحددة وتفضيلات المخاطر الشخصية.

Related Factors