مؤشر قوة الزخم النسبي (AR)
factor.formula
AR(N) = (∑(HIGH - OPEN, N) / ∑(OPEN - LOW, N)) * 100
حيث أن:
- :
معامل فترة التراجع يشير إلى عدد أيام التداول التاريخية المستخدمة لحساب مؤشر AR. عادةً، القيمة الافتراضية هي 20، ولكن يمكن تعديلها أيضًا وفقًا للأسواق المختلفة أو استراتيجيات التداول. كلما زادت قيمة N، كان مؤشر AR أقل حساسية لتقلبات السوق قصيرة الأجل، والعكس صحيح.
- :
دالة الجمع تراكم قيم X في أيام التداول N الماضية. تحديدًا، ستقوم بحساب N يوم تداول للأمام من يوم التداول الحالي وحساب مجموع قيم X لأيام التداول هذه.
- :
أعلى سعر في اليوم يشير إلى أعلى سعر تداول تم الوصول إليه خلال يوم تداول محدد.
- :
سعر الافتتاح في اليوم يشير إلى سعر التداول في بداية يوم تداول محدد.
- :
أدنى سعر في اليوم يشير إلى أدنى سعر تداول تم الوصول إليه خلال يوم تداول محدد.
- :
أعلى سعر في يوم التداول رقم i
- :
سعر الافتتاح في يوم التداول رقم i
- :
أدنى سعر في يوم التداول رقم i
factor.explanation
مبدأ حساب مؤشر قوة الزخم النسبي (AR) هو قياس النسبة بين مجموع التقلبات الصعودية لسعر السهم (أعلى سعر في اليوم مطروحًا منه سعر الافتتاح) ومجموع التقلبات الهبوطية لسعر السهم (سعر الافتتاح مطروحًا منه أدنى سعر في اليوم) خلال فترة محددة، ثم ضربها في 100 للتوحيد القياسي. تعكس هذه النسبة القوة النسبية للمشتري (الجانب الطويل) والبائع (الجانب القصير) في السوق. عندما تكون قيمة AR عالية، فهذا يعني أن قوة المشتري قوية نسبيًا وقد يكون السوق في ذروة الشراء؛ وعلى العكس من ذلك، عندما تكون قيمة AR منخفضة، فهذا يعني أن قوة البائع قوية نسبيًا وقد يكون السوق في ذروة البيع. يستخدم هذا المؤشر بشكل أساسي للمساعدة في الحكم على معنويات السوق وفرص الانعكاس المحتملة، وليس إشارة شراء أو بيع مطلقة. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر AR يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي لتحسين دقة اتخاذ القرار.