مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)
factor.formula
قيمة الفرق (DIF):
خط الإشارة (DEA):
مدرج MACD التكراري:
حيث أن:
- :
طول النافذة الزمنية للمتوسط المتحرك الأسي السريع يشير إلى عدد فترات البيانات التاريخية المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك الأسي السريع. عادة ما يتم تعيينه على 12، يحدد هذا المعامل حساسية الخط السريع لتغيرات الأسعار الأخيرة. قيمة أصغر تعني حساسية أكبر لتغيرات الأسعار.
- :
طول النافذة الزمنية للمتوسط المتحرك الأسي البطيء يشير إلى عدد فترات البيانات التاريخية المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك الأسي البطيء. عادة ما يتم تعيينه على 26، يحدد هذا المعامل حساسية الخط البطيء لتغيرات الأسعار. تعني القيمة الأكبر أنها غير حساسة نسبيًا لتغيرات الأسعار وتعكس بشكل أساسي الاتجاهات طويلة الأجل.
- :
طول النافذة الزمنية لتنعيم DEA يشير إلى عدد دورات البيانات التاريخية المستخدمة لتنعيم قيمة DIF. عادة ما يتم تعيينه على 9، يحدد هذا المعامل حساسية خط DEA لتغيرات DIF. قيمة أصغر تعني حساسية أكبر لتغيرات DIF.
factor.explanation
يقوم مؤشر MACD بتحليل زخم الأسعار عن طريق حساب الفرق (DIF) بين المتوسطات المتحركة الأسية السريعة والبطيئة (EMA) وتنعيم الفرق (DEA).
تحديدًا:
-
الفرق (DIF): خط DIF هو الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي السريع والمتوسط المتحرك الأسي البطيء، مما يعكس الفرق بين اتجاهات الأسعار قصيرة الأجل وطويلة الأجل. يعتبر عبور خط DIF للمحور الصفري صعودًا إشارة شراء محتملة، والعكس صحيح، عبور المحور الصفري نزولًا هو إشارة بيع محتملة. يمثل التغيير في قيمة DIF التغيير في قوة الاتجاه قصير الأجل بالنسبة للاتجاه طويل الأجل.
-
خط الإشارة (DEA): خط DEA هو نتيجة لتنعيم قيمة DIF، وعادة ما يستخدم كخط إشارة لخط DIF. عندما يعبر خط DIF خط DEA، يعتبر عادةً إشارة شراء؛ وعندما يعبر خط DIF خط DEA، يعتبر إشارة بيع. يمكن لخط DEA تقليل الإشارات الخاطئة لخط DIF وتوفير إشارات تداول أكثر استقرارًا.
-
المدرج التكراري (MACD Histogram): المدرج التكراري هو الفرق بين خط DIF وخط DEA، ويتم ضربه في 2 لتكبيره، والذي يستخدم لمراقبة التقاطع والتباعد بين خط DIF وخط DEA بشكل أكثر وضوحًا. يمكن أن تساعد القيم الموجبة والسالبة وتغيرات حجم المدرج التكراري المتداولين على الحكم على التغيرات في زخم السعر. عندما يتغير المدرج التكراري من سالب إلى موجب، فهذا يعني أن زخم السعر في ازدياد، مما قد يشكل فرصة شراء؛ وعندما يتغير المدرج التكراري من موجب إلى سالب، فهذا يعني أن زخم السعر في تضاؤل، مما قد يشكل فرصة بيع.
إشارات تداول MACD:
- التقاطع الذهبي: عندما يعبر خط DIF خط DEA من الأسفل إلى الأعلى، يطلق عليه التقاطع الذهبي، والذي يعتبر عادةً إشارة شراء.
- التقاطع الميت: عندما يعبر خط DIF خط DEA من الأعلى إلى الأسفل، يطلق عليه التقاطع الميت، والذي يعتبر عادةً إشارة بيع.
- عبور المحور الصفري: عندما يعبر خط DIF المحور الصفري، يمكن اعتباره إشارة تأكيد أقوى للاتجاه.
- التباعد العلوي: عندما يصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد، لكن مؤشر MACD لا يصل إلى مستوى مرتفع جديد، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس.
- التباعد السفلي: عندما يصل السعر إلى مستوى منخفض جديد، لكن مؤشر MACD لا يصل إلى مستوى منخفض جديد، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس.
نصائح هامة: مؤشر MACD هو مؤشر متأخر ولا يمكن استخدامه بمفرده. في التطبيق الفعلي، من الضروري الجمع بين المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي لإجراء حكم شامل وإدارة المخاطر.