Factors Directory

Quantitative Trading Factors

نسبة التقلب الصعودي عالي التردد

عامل التقلبالعوامل الفنية

factor.formula

نسبة التقلب الصعودي عالي التردد:

فيما يلي:

  • :

    هو عائد السهم على مستوى الدقيقة (أو أي تردد عالي آخر) عند الطابع الزمني $t$. على سبيل المثال، إذا تم استخدام بيانات تردد لمدة دقيقة واحدة، فإن $r_t$ يمثل عائد السهم في الدقيقة $t$؛ وإذا تم استخدام بيانات تردد لمدة 5 دقائق، فإن $r_t$ يمثل عائد السهم في الفترة الزمنية الخامسة $t$. يجب تحديد التردد الزمني وفقًا لاستراتيجية التداول الفعلية وتردد البيانات. تشمل الخيارات الشائعة دقيقة واحدة و 5 دقائق و 10 دقائق وما إلى ذلك.

  • :

    يمثل مجموع مربعات جميع العوائد الإيجابية خلال فترة زمنية محددة. يقيس قوة التقلب الصعودي في أسعار الأسهم.

  • :

    يمثل مجموع جميع العوائد المربعة خلال فترة زمنية محددة، بما في ذلك العوائد الإيجابية والسلبية. يقيس التقلب الكلي لأسعار الأسهم، سواء كانت الأسعار ترتفع أو تنخفض.

  • :

    هي الفترة الزمنية لحساب قيمة العامل، بأيام التداول. في أي وقت لاختيار الأسهم، تكون قيمة العامل هي متوسط المؤشرات في الأيام السابقة N. على سبيل المثال، إذا تم اعتماد اختيار الأسهم شهريًا، فعادةً ما يتم أخذ N=20، أي يتم حساب متوسط نسبة التقلب الصعودي عالي التردد في آخر 20 يوم تداول.

factor.explanation

يُستخدم عامل نسبة التقلب الصعودي عالي التردد لقياس قوة التقلب الصعودي للأسهم في بيانات التداول عالية التردد. يلتقط هذا العامل خصائص الارتفاع الحاد في أسعار الأسهم على المدى القصير. بالمقارنة مع الأسهم التي حققت مكاسب متراكمة من خلال زيادات صغيرة ومستقرة، فإن الأسهم التي ارتفعت بسبب الارتفاع الحاد في المدى القصير غالبًا ما تكون أكثر عرضة لحدوث ارتداد متوسط، أي تصحيحات لاحقة في الأسعار. لذلك، يمكن استخدام هذا العامل كمؤشر مخاطر محتمل للتنبؤ بالانعكاسات قصيرة الأجل للأسهم. تشير القيمة العالية للعامل عادةً إلى أن الزيادة الأخيرة في السهم تحتوي على نسبة عالية من الارتفاعات الحادة، وتكون مخاطر الانعكاس عالية أيضًا. يمكن تطبيق هذا العامل على مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول الكمي. على سبيل المثال، في استراتيجية التداول المزدوج، يمكنك اختيار الأسهم ذات القيم المنخفضة للعامل للمراكز الطويلة والأسهم ذات القيم العالية للعامل للمراكز القصيرة لبناء زوج. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يستخدم هذا العامل أيضًا كأداة لإدارة المخاطر لبناء محفظة. على سبيل المثال، في نموذج متعدد العوامل، يمكن استخدامه كأحد عوامل المخاطرة.

Related Factors