প্রাতিষ্ঠানিক মোমেন্টাম শক্তি ফ্যাক্টর
factor.formula
মিনিট-স্তরের মোমেন্টাম নির্দেশক $S_t$ গণনা করুন:
এই নির্দেশকটি লেনদেনের পরিমাণের প্রভাব বিবেচনা করে মিনিটের স্তরে দামের ওঠানামার পরিসরকে প্রমিত করার লক্ষ্য রাখে। দামের ওঠানামার পরম মান $|R_t|$ দামের পরিবর্তনের তীব্রতা প্রতিফলিত করে এবং লেনদেনের পরিমাণ $V_t$-এর ০.২৫তম মূল লেনদেনের পরিমাণকে মসৃণ করতে, লেনদেনের পরিমাণের চরম মানের প্রভাব কমাতে এবং এইভাবে মিনিটের গতি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।
প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্য (VWAPsmart) গণনা করুন:
বড় অর্ডার এবং আগ্রাসী উদ্ধৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি পূরণ করে এমন লেনদেন সনাক্ত করে, লেনদেনের পরিমাণ দ্বারা লেনদেনের মূল্যকে ওজনযুক্ত গড় করে প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের গড় লেনদেনের মূল্য পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট সনাক্তকরণ পদ্ধতি অর্ডার পরিমাণের থ্রেশহোল্ড বা নির্দিষ্ট অ্যালগরিদম ব্যবহার করতে পারে যাতে প্রতিষ্ঠানের লেনদেন আচরণ আরও নির্ভুলভাবে ক্যাপচার করা যায়।
সমস্ত লেনদেনের ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য VWAPall গণনা করুন:
সমস্ত মিনিটের ভলিউমের ওজনযুক্ত গড় মূল্য গণনা করে। এটি সেই সময়কালের সমস্ত লেনদেনের গড় খরচ উপস্থাপন করে।
প্রাতিষ্ঠানিক মোমেন্টাম শক্তি ফ্যাক্টর:
এই ফ্যাক্টরটি হল সেইসব লেনদেনের ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্যের অনুপাত যেখানে প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে ($VWAP_{smart}$) এবং সমস্ত লেনদেনের ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্য ($VWAP_{all}$)। যদি অনুপাত ১-এর বেশি হয়, তার মানে প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের মূল্য বাজারের গড় মূল্যের চেয়ে বেশি, যার মানে প্রতিষ্ঠান এই সময়কালে সক্রিয়ভাবে কিনছে; যদি অনুপাত ১-এর কম হয়, তার মানে প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের মূল্য বাজারের গড় মূল্যের চেয়ে কম, যার মানে প্রতিষ্ঠান এই সময়কালে বিক্রি করতে পারে।
যেখানে:
- :
t-তম মিনিটের বৃদ্ধি বা পতন, যা $(P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$ হিসাবে গণনা করা হয়, যেখানে $P_t$ হল t-তম মিনিটের সমাপনী মূল্য এবং $P_{t-1}$ হল t-1তম মিনিটের সমাপনী মূল্য।
- :
t-তম মিনিটের লেনদেনের পরিমাণ, যা সেই মিনিটে লেনদেন করা স্টকের সংখ্যা উপস্থাপন করে।
- :
প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্য। প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের সংজ্ঞা প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে, যেমন যখন একটি একক লেনদেনের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয় বা লেনদেনের মূল্য বাজারের মূল্য থেকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিচ্যুত হয়।
- :
এটি সমস্ত লেনদেনের ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্য, যা $\frac{\sum_{t=1}^{n} P_t * V_t}{\sum_{t=1}^{n} V_t}$ হিসাবে গণনা করা হয়, যেখানে n হল মিনিটের মোট সংখ্যা।
factor.explanation
প্রাতিষ্ঠানিক মোমেন্টাম শক্তি ফ্যাক্টরটি প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের গড় মূল্যের সাথে সমস্ত লেনদেনের গড় মূল্যের তুলনা করে অংশগ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের শক্তি এবং আগ্রহ পরিমাপ করে। যখন ফ্যাক্টরের মান ১-এর বেশি হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বাজারের গড় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কিনতে থাকে, যা শেয়ারের দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করতে পারে; বিপরীতভাবে, যখন ফ্যাক্টরের মান ১-এর কম হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বাজারের গড় মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে থাকে, যা শেয়ারের দামের নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের অস্বাভাবিক গতিবিধি আরও সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করতে পারে।