Factors Directory

Quantitative Trading Factors

কল অকশন ট্রেডিং ভলিউমের অনুপাত

Technical Factors

factor.formula

ওপেনিং অকশন ভলিউম অনুপাত ফ্যাক্টর (OCVR):

ক্লোজিং অকশন ভলিউম অনুপাত ফ্যাক্টর (BCVR):

OBCVR যৌগিক ফ্যাক্টর:

যেখানে:

  • :

    ওপেনিং কল অকশনের সময় বিভিন্ন সময়ে ট্রেডিং ভলিউমের ওয়েট সহগ। এটি গত d ট্রেডিং দিনের ওপেনিং কল অকশন ট্রেডিং ভলিউমের অনুপাতকে ওয়েট করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত, সমান ওয়েটিং (অর্থাৎ, $w_{t-i} = 1$) ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা সময়-ক্ষয় ওয়েটিং (উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিক ট্রেডিং দিন যত বেশি, ওয়েট তত বেশি) ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে সাম্প্রতিক বাজারের আচরণের উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া যায়। ওয়েট সহগ $\sum_{i=1}^{d} w_{t-i} = 1$ পূরণ করা উচিত।

  • :

    গণনার সময় উইন্ডোর আকার ব্যাক-ক্যালকুলেশনের জন্য দিনের সংখ্যা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, d=5 মানে গত 5 ট্রেডিং দিনের ভলিউম ডেটা ফ্যাক্টরটি গণনা করতে ব্যবহার করা হয়। সময় উইন্ডোর আকার পছন্দ ফ্যাক্টরটির মসৃণতা এবং সংবেদনশীলতাকে প্রভাবিত করবে এবং নির্দিষ্ট কৌশল অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। একটি ছোট d মান ফ্যাক্টরটিকে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের জন্য আরও সংবেদনশীল করে তুলবে এবং একটি বড় d মান ফ্যাক্টরটিকে আরও মসৃণ করবে।

  • :

    t-i দিনের ওপেনিং কল অকশন পর্যায়ের সময় ট্রেডিং ভলিউম সাধারণত খোলার আগের সময়কালের (যেমন 9:15-9:25) ট্রেডিং ভলিউমকে বোঝায়। এই মানটি বাজারের কার্যকলাপ এবং খোলার সময়ের মধ্যে লং ও শর্ট গেমের শক্তিকে প্রতিফলিত করে।

  • :

    t-i দিনের ক্লোজিং কল অকশন পর্যায়ের সময় ট্রেডিং ভলিউম সাধারণত বন্ধ হওয়ার আগের একটি নির্দিষ্ট সময়কালের (যেমন 14:55-15:00) ট্রেডিং ভলিউমকে বোঝায়। এই মানটি বাজারের কার্যকলাপ এবং বন্ধের সময়ের মধ্যে লং ও শর্ট গেমের শক্তিকে প্রতিফলিত করে।

  • :

    t-i দিনে পৃথক স্টকের মোট দৈনিক ট্রেডিং ভলিউম। বিভিন্ন স্টকের মধ্যে বা একই স্টকের বিভিন্ন দিনের মধ্যে পরম ট্রেডিং ভলিউমের পার্থক্যের কারণে তুলনাহীন ফ্যাক্টরের মান এড়াতে কল অকশন ট্রেডিং ভলিউমকে প্রমিত করতে ব্যবহৃত হয়।

  • :

    ওপেনিং কল অকশন ভলিউম অনুপাতের (OCVR) যৌগিক ওয়েট, যার সীমা [0, 1]। ওয়েট (1 - \alpha) ক্লোজিং কল অকশন ভলিউম অনুপাতের (BCVR) জন্য নির্ধারিত। α এর পছন্দ চূড়ান্ত যৌগিক ফ্যাক্টরে ওপেনিং এবং ক্লোজিং ভলিউম অনুপাতের অবদান নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন α=0.5, এর মানে হল ওপেনিং এবং ক্লোজিং এর ওয়েট সমান, এবং যখন α=1, তখন শুধুমাত্র ওপেনিং কল অকশন ভলিউম অনুপাত বিবেচনা করা হয়।

factor.explanation

কল অকশন পর্যায় হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় যা বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আচরণ প্রতিফলিত করে। এই সময়ের মধ্যে ট্রেডিং ভলিউম লং এবং শর্ট দলগুলোর মধ্যেকার প্রতিযোগিতা এবং বাজারের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। বিশেষভাবে:

  • ওপেনিং কল অকশন ভলিউম অনুপাত (OCVR): পূর্ববর্তী দিনের তথ্যের উপর বাজারের প্রতিক্রিয়া এবং দিনের প্রবণতা সম্পর্কে প্রত্যাশা প্রতিফলিত করে। একটি উচ্চ অনুপাত মানে হতে পারে যে বাজার আগের দিনের ঘটনাগুলির উপর জোরালোভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে এবং লং ও শর্ট অবস্থানের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে; একটি নিম্ন অনুপাত মানে হতে পারে যে বাজারের মনোভাব স্থিতিশীল।

  • ক্লোজিং কল অকশন ভলিউম অনুপাত (BCVR): দিনের ট্রেডিংয়ের সারসংক্ষেপ এবং পরবর্তী ট্রেডিংয়ের জন্য বাজারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। একটি উচ্চ অনুপাত মানে হতে পারে যে বাজার ট্রেডিং বন্ধ হওয়ার আগে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছে এবং লং ও শর্ট ফোর্স শক্তিশালী; একটি নিম্ন অনুপাত মানে হতে পারে যে বাজার তুলনামূলকভাবে শান্ত।

ওপেনিং এবং ক্লোজিং ভলিউম অনুপাত একত্রিত করে, এই ফ্যাক্টরটি দিনের বিভিন্ন সময়ে বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনগুলি আরও সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করতে পারে। অভিজ্ঞতামূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু ক্ষেত্রে, কল অকশন ভলিউম অনুপাত এবং স্টক রিটার্নের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন ওপেনিং এবং ক্লোজিং কল অকশন ভলিউম অনুপাত তুলনামূলকভাবে কম থাকে, তখন এটি নির্দেশ করতে পারে যে ভবিষ্যতে স্টকটির রিটার্ন বেশি হবে। তবে দয়া করে মনে রাখবেন যে এই ফ্যাক্টরটি অনেকগুলি পরিমাণগত ফ্যাক্টরের মধ্যে একটি মাত্র। এর ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা বাজারের পরিবেশ এবং নির্বাচিত স্টকগুলির বৈশিষ্ট্যগুলির মতো বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত হবে। এটির ব্যাপক বিশ্লেষণের জন্য অন্যান্য ফ্যাক্টর এবং মডেলগুলির সাথে একত্রিত করা উচিত।

Related Factors