Akumulierter Swing Index (ASI)
factor.formula
A =
A: Der Absolutwert der Differenz zwischen dem Tageshöchstkurs und dem Schlusskurs des Vortages misst das Ausmaß der Aufwärtspreisschwankung.
B =
B: Der Absolutwert der Differenz zwischen dem Tagestiefstkurs und dem Schlusskurs des Vortages misst das Ausmaß der Abwärtspreisschwankung.
C =
C: Der Absolutwert der Differenz zwischen dem Tageshöchstkurs und dem Tiefstkurs des Vortages, der den Gesamtbereich der Preisschwankungen misst.
D =
D: Der Absolutwert der Differenz zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Eröffnungskurs des Vortages misst die Preisschwankung des Vortages.
E =
E: Die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Tages und dem Schlusskurs des Vortages, die die Richtung und das Ausmaß der Veränderung des Schlusskurses des Tages im Vergleich zum Vortag angibt.
F =
F: Die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs des Tages, die die Nettoveränderung des Preises für den Tag angibt.
G =
G: Die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Eröffnungskurs des Vortages, die die Nettoveränderung des Preises am Vortag angibt.
X =
X: gewichteter Wert der Preisänderung, E repräsentiert die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Tages und dem Schlusskurs des Vortages, F repräsentiert die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Tages und dem Eröffnungskurs des Tages, und G repräsentiert die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Eröffnungskurs des Vortages. Durch die gewichtete Berechnung werden die Preisschwankungen des Tages und des Vortages umfassender berücksichtigt.
K =
K: Der Maximalwert zwischen A und B, der die maximale Schwankung zwischen dem Höchst- oder Tiefstpreis des Tages und dem Schlusskurs des Vortages darstellt.
R =
R: Die dynamische Schwankungsbreite, die auf der Grundlage der Größenbeziehung zwischen A, B und C berechnet wird, um X zu normalisieren, so dass die Preisschwankungen verschiedener Aktien oder unterschiedlicher Perioden vergleichbar sind. Wenn A am größten ist, konzentriert sich die Berechnung von R auf die Amplitude der Aufwärtsschwankung; wenn B am größten ist, konzentriert sich die Berechnung von R auf die Amplitude der Abwärtsschwankung; wenn C am größten ist, konzentriert sich die Berechnung von R auf die Gesamtschwankung des Preises.
SI =
SI: Ein-Tages-Oszillator, berechnet durch das Verhältnis der gewichteten Preisänderung von X zu den dynamischen Schwankungen R und K, multipliziert mit 16 als Vergrößerungsfaktor, zielt darauf ab, die relative Stärke der Preisänderung am Tag zu erfassen. Dieser Koeffizient kann angepasst werden, und 16 wird normalerweise gewählt, um die Empfindlichkeit des Indikators zu erhöhen.
ASI(N) =
ASI(N): Kumulativer Oszillatorindex, der die SI der letzten N Handelstage akkumuliert und die kumulative Veränderung des Preismoments über N Handelstage widerspiegelt. N wird normalerweise auf 20 gesetzt, was das kumulative Momentum der letzten 20 Handelstage anzeigt. Der Wert von N kann je nach Zeitraum angepasst werden, um sich an unterschiedliche Handelsstrategien anzupassen.
in:
- :
Höchster Preis des Tages
- :
Tiefster Preis des Tages
- :
Schlusskurs des Tages
- :
Eröffnungskurs des Tages
- :
Schlusskurs des Vortages
- :
Eröffnungskurs des Vortages
- :
Der Absolutwert von x
- :
Der Maximalwert zwischen A und B
- :
Die kumulative Summe von SI für N Tage
- :
Die Periode zur Berechnung des ASI wird normalerweise auf 20 gesetzt und kann je nach Handelsstrategie angepasst werden.
factor.explanation
Der Akkumulierte Oszillator-Index (ASI) zeigt die kumulativen Veränderungen der Stärke von Long- und Short-Parteien im Markt durch eine komplexe Analyse der Preisbeziehungen. Wenn der ASI positiv ist, bedeutet dies, dass das gesamte Aufwärtsmomentum des Marktes stark ist, was darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend der Preise anhalten wird oder gerade beginnt; wenn der ASI negativ ist, bedeutet dies, dass das gesamte Abwärtsmomentum des Marktes stark ist, was darauf hindeuten kann, dass der Abwärtstrend der Preise anhalten wird oder gerade beginnt. Der ASI-Indikator kann Marktrauschen herausfiltern, Trendwende-Punkte identifizieren und zuverlässigere Handelssignale liefern. Da er empfindlich auf subtile Preisänderungen reagiert, eignet er sich zum Erfassen kurz- und mittelfristiger Trends. Anleger können effektivere Handelsstrategien entwickeln, indem sie den Trend des ASI-Indikators beobachten und ihn mit anderen technischen Indikatoren und Marktinformationen kombinieren. Es ist zu beachten, dass die Parameter des ASI-Indikators (insbesondere die Periode N) an die spezifischen Marktbedingungen und Handelsprodukte angepasst werden müssen, um den besten Analyseeffekt zu erzielen.