Konsequenter Volumenrückgang
factor.formula
Bedingungen für die Konsistenzbeurteilung:
Faktor für Konsequentes Abwärtsvolumen:
In:
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Konsistenz-Schwellenwertparameter, der Wertebereich liegt bei (0,1]. Je größer $\alpha$ ist, desto höher ist die Anforderung an die K-Linien-Entität, d. h. je kürzer die oberen und unteren Schatten, desto deutlicher die K-Linien-Entität und desto weniger K-Linien werden als konsistente Transaktionen beurteilt. In der Praxis kann dieser Wert an die Volatilität verschiedener Märkte und Aktien angepasst werden, und es wird im Allgemeinen empfohlen, ihn zwischen 0,2 und 0,4 festzulegen.
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Konsistentes Abwärtsvolumen bezieht sich auf das Gesamtvolumen innerhalb der 5-Minuten-Kerze, das die Konsistenzbedingung erfüllt und dessen Schlusskurs niedriger ist als der Eröffnungskurs (d. h. Abwärts). Dieses Volumen ist die Summe aller 5-Minuten-Kerzenvolumina, die die Bedingungen während des Tages erfüllen.
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Gesamtvolumen für den Tag, das die Summe aller Volumina am Handelstag t darstellt.
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Der Parameter für die gleitende Durchschnittsperiode gibt den Durchschnittswert des konsistenten Abwärtsvolumenverhältnisses an, der über die vergangenen Handelstage berechnet wurde. Dieser Parameter dient dazu, den Faktorwert zu glätten und Rauschen zu reduzieren. Er kann je nach Handelsfrequenz angepasst werden. Beispielsweise können beim täglichen Handel 5-20 Tage als Parameter verwendet werden.
factor.explanation
Dieser Faktor wurde entwickelt, um ein konsequentes Verkaufsverhalten auf dem Markt zu erfassen. Wenn eine Aktie über einen bestimmten Zeitraum eine große Anzahl von konsequenten Abwärtstransaktionen aufweist, deutet dies darauf hin, dass ein konzentrierter Verkaufsdruck auf dem Markt herrschen könnte. Dieses konsequente Verhalten deutet in der Regel auf eine Verschiebung der Marktstimmung gegenüber der Aktie hin, die durch neue negative Informationen oder die allgemeine Marktstimmung beeinflusst werden kann. Ein höherer Faktorwert (negativer Wert) stellt einen höheren Anteil des konsequenten Abwärtsvolumens über den vergangenen Zeitraum dar, was auf einen größeren Verkaufsdruck hinweist, der kurzfristig ein erhöhtes Risiko für Kursrückgänge bedeuten kann. Umgekehrt gilt: Je niedriger der Faktorwert (näher an Null), desto geringer ist der Verkaufsdruck auf dem Markt. Dieser Faktor kann in Verbindung mit anderen Faktoren als zusätzliche Grundlage für die Beurteilung von Handelssignalen verwendet werden, z. B. als Referenz bei der Identifizierung von überverkauften Signalen oder Trendumkehrpunkten.