Netto-Kaufauftragsstärke innerhalb von 30 Minuten nach Eröffnung
factor.formula
Netto-Kaufauftragsstärke innerhalb von 30 Minuten nach Eröffnung:
Netto-Auftragszuwachs beim Kauf:
in:
- :
Bezieht sich auf die vom Börsenplatz in Echtzeit veröffentlichten Marktauftragsdaten, einschließlich des Kaufauftragsvolumens von Kauf 1 bis Kauf 10 und des Verkaufsauftragsvolumens von Verkauf 1 bis Verkauf 10 sowie anderer relevanter Informationen. Diese Daten können die Kauf- und Verkaufsbereitschaft der Marktteilnehmer auf verschiedenen Preisniveaus widerspiegeln.
- :
Gibt die Zunahme der Kaufaufträge für die i-te Aktie in der j-ten Minute des n-ten Handelstages an. Sie wird berechnet, indem die Summe der Kaufaufträge der vorherigen Minute von der Summe der Kaufaufträge der aktuellen Minute subtrahiert wird. Es ist zu beachten, dass der Zuwachs auf Minutenebene erfolgt.
- :
Gibt die Zunahme der Anzahl der Verkaufsaufträge in der j-ten Minute der i-ten Aktie am n-ten Handelstag an. Die Berechnungsmethode ist die Summe der Verkaufsaufträge in der aktuellen Minute minus die Summe der Verkaufsaufträge in der vorherigen Minute. Es ist zu beachten, dass der Zuwachs auf Minutenebene erfolgt.
- :
Obwohl die Marktdaten mehrere Ebenen enthalten, werden die Auftragsdaten der ersten Kauf- und ersten Verkaufsebene im Allgemeinen als die repräsentativsten angesehen und können die direkteste Kauf- und Verkaufskraft im aktuellen Markt besser widerspiegeln. Die Verwendung von Daten aus mehr Ebenen kann die Wirksamkeit des Faktors abschwächen und seine Aktienauswahlfähigkeit verringern. Hochfrequenz-Handelsstrategien achten in der Regel stärker auf die aktivste Datenebene.
- :
Sie repräsentieren die Daten der i-ten Aktie in der j-ten Minute des n-ten Handelstages.
- :
Gibt das Transaktionsvolumen in der j-ten Minute des n-ten Handelstages an.
- :
Das Berechnungszeitfenster dieses Faktors ist von 9:30 bis 10:00 Uhr an Handelstagen. Dieser Zeitraum wurde ausgewählt, um die konzentrierte Freisetzung der Anlegerstimmung nach der Eröffnung zu erfassen. Das Handelsverhalten während dieser Zeit hat eine starke Indikatorwirkung auf den Aktienkurstrend des Tages.
- :
Der Zeitraumparameter gibt die Anzahl der Handelstage für die Berechnung des Faktorwerts an. Zum Beispiel T=20 (was 20 Handelstage bedeutet) für die monatliche Aktienauswahl und T=5 (was 5 Handelstage bedeutet) für die wöchentliche Aktienauswahl. Dieser Parameter wird verwendet, um die tägliche Netto-Kaufauftragsstärke zu mitteln, um die durch eintägige Schwankungen verursachten Störungen zu reduzieren.
factor.explanation
Der Netto-Kaufauftragsstärkefaktor für die ersten 30 Minuten der Eröffnung wurde entwickelt, um den Vergleich von Kauf- und Verkaufskraft im Markt in der Eröffnungsphase zu charakterisieren. Er berechnet die Differenz zwischen dem inkrementellen Kaufauftrag und dem inkrementellen Verkaufsauftrag und normalisiert sie mit dem Transaktionsvolumen. Die Logik dieses Faktors ist, dass das Handelsverhalten während der Eröffnungsperiode üblicherweise als konzentrierte Rückmeldung der Investoren auf die Informationen nach dem vorherigen Handelsschluss angesehen wird. Die Zunahme der Kaufkraft deutet darauf hin, dass der Markt eine stärkere positive Stimmung und Kaufbereitschaft für die Aktie hat. Hochintensive Netto-Kaufaufträge deuten in der Regel darauf hin, dass die Aktienkurse kurzfristig steigen können, andernfalls können sie fallen. Dieser Faktor eignet sich für kurzfristige Strategien und den Intraday-Handel und kann Anlegern wertvolle Handelssignale liefern.