Normalisierter Mittelwert der aktiven Kaufstärke nach Eröffnung
factor.formula
Normalisierter Mittelwert der aktiven Kaufstärke nach Eröffnung:
Netto-Aktivkaufbetrag 30 Minuten nach Eröffnung:
in:
- :
Es gibt das gesamte aktive Kaufvolumen der i-ten Aktie innerhalb von 30 Minuten nach der Eröffnung des n-ten Handelstages (d.h. 9:30 bis 10:00 Uhr) an. Dieser Wert wird durch das BS-Zeichen in den Transaktionsdaten bestimmt. Das B (Kaufen)-Zeichen deutet auf aktives Kaufen hin, was bedeutet, dass der Verkäufer eine Order platziert und der Käufer die Transaktion aktiv abschließt; wenn es innerhalb dieser Minute ein Preislimit gibt, wird es nicht berücksichtigt.
- :
Es gibt das gesamte aktive Verkaufsvolumen der i-ten Aktie innerhalb von 30 Minuten nach der Eröffnung des n-ten Handelstages (d.h. 9:30 bis 10:00 Uhr) an. Dieser Wert wird durch das BS-Zeichen in den Transaktionsdaten bestimmt. Das S (Verkaufen)-Zeichen deutet auf aktives Verkaufen hin, was bedeutet, dass der Käufer eine Order platziert und der Verkäufer die Transaktion aktiv abschließt; wenn es innerhalb der Minute ein Limit-Down gibt, wird es nicht berücksichtigt.
- :
Es repräsentiert den aktiven Netto-Kaufbetrag der i-ten Aktie innerhalb von 30 Minuten nach der Eröffnung des n-ten Handelstages, welcher gleich dem aktiven Kaufbetrag minus dem aktiven Verkaufsbetrag ist.
- :
Es repräsentiert den Durchschnittswert des Netto-Aktivkaufbetrags der Aktie innerhalb von 30 Minuten nach der täglichen Eröffnung innerhalb des Zeitintervalls T.
- :
Es repräsentiert die Standardabweichung des Netto-Aktivkaufbetrags der Aktie 30 Minuten nach der täglichen Eröffnung innerhalb des Zeitintervalls T, welche zur Messung der Volatilität des Indikators innerhalb des Zeitintervalls verwendet wird.
- :
repräsentiert die i-te Aktie.
- :
Gibt den n-ten Handelstag an.
- :
Gibt den aktuellen Handelstag an.
- :
Gibt die Zeitfenstergröße für die Backtest-Berechnung an. Für die monatliche Aktienauswahl ist T=20 Handelstage; für die wöchentliche Aktienauswahl ist T=5 Handelstage. Die Wahl des Zeitfensters sollte entsprechend der spezifischen Backtesting-Periode angepasst werden.
factor.explanation
Je höher der Wert dieses Faktors, desto stärker und stabiler ist das Kaufverhalten der Anleger in der Aktie innerhalb von 30 Minuten nach Markteröffnung. Dies kann die positiven Erwartungen des Marktes an die Aktie oder eine starke Kaufbereitschaft widerspiegeln. In quantitativen Strategien kann dieser Faktor verwendet werden, um Aktien mit hoher Kaufdynamik zu identifizieren und als eine der Grundlagen für die Entwicklung von Handelsstrategien zu dienen. Anleger können andere fundamentale und technische Indikatoren zur Analyse kombinieren, um die Genauigkeit der Aktienauswahl und die Wirksamkeit von Strategien zu verbessern. Es ist zu beachten, dass dieser Faktor nur das Kaufverhalten innerhalb eines Zeitraums nach Markteröffnung widerspiegelt und nicht die Marktstimmung für den ganzen Tag vollständig darstellen kann.