Volatilitätskoeffizient der Intraday-Umsatzrate
factor.formula
Tägliche Standardabweichung der Minutenumsatzrate:
Die Berechnung der Standardabweichung aller Minutenumsatzratendaten an jedem Handelstag spiegelt die Volatilität der Umsatzrate an diesem Tag wider.
Minutenumsatzrate:
Berechnen Sie die Umsatzrate für jede Minute, die das Handelsvolumen dieser Minute geteilt durch die ausstehenden Aktien dieses Tages ist. $Volume_{minute}$ stellt das Handelsvolumen dieser Minute dar, und $SharesOutstanding_{daily}$ stellt die ausstehenden Aktien dieses Tages dar.
Fluktuationskoeffizient der Intraday-Umsatzrate (UTD):
Berechnen Sie den Fluktuationskoeffizienten der täglichen Standardabweichung der Minutenumsatzrate für alle Handelstage, d. h. die Standardabweichung dividiert durch den Mittelwert. Dieser Wert spiegelt die Stabilität der täglichen Schwankungsbreite der Intraday-Umsatzrate zwischen verschiedenen Handelstagen wider. Je kleiner der Wert, desto stabiler ist die tägliche Schwankungsbreite der Intraday-Umsatzrate.
in:
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Standardabweichung der Minutenumsatzrate innerhalb jedes Handelstages
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Minutenumsatzrate
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Das Handelsvolumen der Minute
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Umlaufende Aktien an diesem Tag
factor.explanation
Der Fluktuationskoeffizient der Intraday-Umsatzrate (UTD) misst den Grad der Streuung der Umsatzratenverteilung von Aktien in verschiedenen Handelsperioden während des Tages und untersucht ferner die Stabilität dieser Streuung zwischen verschiedenen Handelstagen. Dieser Faktor berechnet zunächst die Standardabweichung der Minutenumsatzrate innerhalb jedes Handelstages, die die Volatilität der Intraday-Umsatzrate widerspiegelt; dann wird der Volatilitätskoeffizient dieser Standardabweichungen der Intraday-Umsatzrate berechnet, wodurch die Stabilität der Intraday-Umsatzratenvolatilität zwischen verschiedenen Handelstagen gemessen wird. Je kleiner der Faktorwert, desto gleichmäßiger ist die Verteilung der Intraday-Umsatzrate der Aktie und desto geringer ist die tägliche Schwankung, desto stabiler sind die Liquiditätseigenschaften, desto geringer sind die Transaktionskosten und desto geringer sind die relativen Auswirkungen der Transaktionskosten von Investoren in verschiedenen Perioden. Dieser Faktor kann verwendet werden, um Ziele mit guter Liquidität und niedrigen Transaktionsausführungskosten zu identifizieren.