Variationskoeffizient des Umsatzes
factor.formula
Diese Formel berechnet den Variationskoeffizienten des täglichen Transaktionsvolumens in den letzten K Monaten. Der Zähler ist das arithmetische Mittel des täglichen Transaktionsvolumens in den letzten K Monaten, das das durchschnittliche Niveau des Transaktionsvolumens darstellt; der Nenner ist die Standardabweichung des täglichen Transaktionsvolumens in den letzten K Monaten, die den Grad der Volatilität des Transaktionsvolumens darstellt.
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Tägliches Transaktionsvolumen
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Das arithmetische Mittel des täglichen Transaktionsvolumens in den letzten K Monaten gibt das durchschnittliche Niveau des Transaktionsvolumens in diesem Zeitraum an und spiegelt das Niveau der Handelsaktivität wider.
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Die Standardabweichung des täglichen Transaktionsvolumens in den letzten K Monaten gibt den Grad der Schwankung des Transaktionsvolumens in diesem Zeitraum an und spiegelt die Stabilität der Transaktion wider.
factor.explanation
Der Variationskoeffizient des Umsatzes misst die relative Volatilität des Umsatzes, indem er das Verhältnis der Standardabweichung des Umsatzes zum Durchschnittswert berechnet. Er berücksichtigt das durchschnittliche Niveau und die Volatilität des Umsatzes und kann die Liquiditätseigenschaften von Aktien umfassender widerspiegeln. Ein höherer Variationskoeffizient deutet darauf hin, dass der Umsatz stärker schwankt und bei Handel möglicherweise größeren Liquiditätsrisiken ausgesetzt ist. Dieser Indikator kann verwendet werden, um Aktien mit schlechter Liquidität zu identifizieren oder als wichtiger Bezugspunkt für den Aufbau quantitativer Aktienauswahlmodelle.