Commodity Channel Index
factor.formula
Typischer Preis (TP):
Commodity Channel Index (CCI(N)):
Mittlere absolute Abweichung (MAD):
in:
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Der typische Preis (TP) stellt das durchschnittliche Preisniveau während eines bestimmten Zeitraums dar, berechnet als das arithmetische Mittel aus dem höchsten Preis (HIGH), dem niedrigsten Preis (LOW) und dem Schlusskurs (CLOSE). Dies ist eine wichtige Zwischenvariable, die die Preisaktivität während dieses Zeitraums darstellt.
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Der einfache gleitende Durchschnitt von TP (SMA) stellt das arithmetische Mittel der typischen Preise der letzten N Zeitperioden dar. Dieser Wert wird als Bezugspunkt verwendet, um den Grad der Abweichung des aktuellen typischen Preises vom jüngsten Durchschnittsniveau zu messen. N stellt die Berechnungsperiode dar, in der Regel werden 20 Perioden ausgewählt.
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Die mittlere absolute Abweichung von TP (MAD) misst den durchschnittlichen Grad, um den der typische Preis in den letzten N Zeitperioden von seinem Mittelwert abweicht. Sie wird berechnet, indem zuerst der Absolutwert von |TP - SMA(TP,N)| für jede Zeitperiode berechnet und dann diese Absolutwerte gemittelt werden. MAD spiegelt eine wichtige Dimension der Preisvolatilität wider und wird als Skalierungsfaktor bei der Berechnung des CCI verwendet.
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Ein konstanter Faktor, der verwendet wird, um die CCI-Werte zu skalieren, um sie einfacher analysieren und interpretieren zu können. Dieser Faktor wurde von Donald Lambert, dem Erfinder des CCI, eingeführt, um den Indikator zu normalisieren.
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Der Berechnungsperiodenparameter gibt die Länge des Zeitraums an, der zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der durchschnittlichen absoluten Abweichung verwendet wird. Der Standardwert ist 20, der die Preisdaten der letzten 20 Perioden darstellt. Dieser Wert kann je nach Handelsstrategie und Vermögenswerteigenschaften angepasst werden. Eine kürzere Periode macht den Indikator empfindlicher gegenüber Preisänderungen und umgekehrt.
factor.explanation
Der Commodity Channel Index (CCI) bewertet den überkauften oder überverkauften Zustand des Preises eines Vermögenswerts, indem er den Grad der Abweichung des typischen Preises (TP) von seinem jüngsten Durchschnitt misst. Wenn der CCI-Wert deutlich über Null liegt, kann dies darauf hindeuten, dass der Preis überkauft ist und das Risiko eines Rücksetzers besteht; umgekehrt, wenn der CCI-Wert deutlich unter Null liegt, kann dies darauf hindeuten, dass der Preis überverkauft ist und die Möglichkeit einer Erholung besteht. Der numerische Schwankungsbereich des CCI-Indikators liegt normalerweise zwischen -100 und +100, er kann diesen Bereich aber auch manchmal durchbrechen. Darüber hinaus kann der CCI auch verwendet werden, um Divergenzen in Preistrends zu identifizieren. Wenn der Preis beispielsweise ein neues Hoch erreicht, der CCI-Indikator aber kein neues Hoch erreicht, kann dies auf eine Trendumkehr hindeuten. Es ist zu beachten, dass der CCI als Oszillator nicht allein verwendet werden sollte und in Kombination mit anderen technischen Indikatoren oder fundamentalen Analysewerkzeugen verwendet werden sollte, um die Genauigkeit der Handelssignale zu verbessern.