Abweichungsraten-Oszillator
factor.formula
Bias Rate (BIAS):
Abweichungsdifferenz (DIF):
DBCD-Oszillator:
Gewichteter gleitender Durchschnitt (SMA):
in:
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Der Schlusskurs der aktuellen Periode.
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Der einfache gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten $N_1$ Perioden wird verwendet, um den Trend und das durchschnittliche Niveau des Kurses zu messen.
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Die Länge des einfachen gleitenden Durchschnittszeitraums, standardmäßig 5. Dieser Wert bestimmt die Empfindlichkeit des gleitenden Durchschnitts gegenüber Kursschwankungen. Je größer der Wert, desto glatter ist der gleitende Durchschnitt und desto unempfindlicher ist er gegenüber Kursschwankungen.
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Die Abweichungsrate der aktuellen Periode gibt den Grad der Abweichung des aktuellen Schlusskurses von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt über $N_1$ Perioden an. Ein positiver Wert deutet darauf hin, dass der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, und ein negativer Wert deutet darauf hin, dass der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.
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Die Zykluslänge für die Berechnung der Abweichungsdifferenz ist standardmäßig 16. Dieser Wert bestimmt die Empfindlichkeit von DIF gegenüber BIAS-Änderungen. Je größer der Wert, desto glatter ist der DIF.
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Die Differenz zwischen der Abweichungsrate der aktuellen Periode und der Abweichungsrate vor $N_2$ Perioden wird verwendet, um die Impulsänderung der Abweichungsrate zu erfassen und die Beschleunigung oder Verlangsamung der Abweichungsrate widerzuspiegeln.
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Die Länge der Periode des gleitenden Durchschnitts zur Glättung der Abweichungsdifferenz, der Standardwert ist 17. Dieser Wert bestimmt den Grad der Glättung von DBCD, je größer der Wert, desto glatter der DBCD.
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Der Eingabewert der aktuellen Periode kann ein Kurs, ein Indikator oder andere Zeitreihendaten sein.
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Die Länge der Periode des gleitenden Durchschnitts gibt die Größe des Zeitfensters zur Berechnung des Durchschnitts an.
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Gewichtung. Wenn M 1 ist, degeneriert es zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dieser Wert wird verwendet, um die Gewichtung des aktuellen Wertes in der Berechnung anzupassen. Wenn $M=1$, entspricht dies einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA).
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Gewichteter gleitender Durchschnitt der vorherigen Periode.
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Der gewichtete gleitende Durchschnitt für die aktuelle Periode.
factor.explanation
Der Divergenz-Konvergenz-Oszillator (DBCD) ist ein verbesserter Oszillator, der auf der Differenz des BIAS zur Glättung basiert. Zuerst wird der BIAS zwischen dem aktuellen Schlusskurs und seinem einfachen gleitenden Durchschnitt über N1-Perioden berechnet. Dann wird die Differenz der Abweichung (DIF) berechnet, indem die Differenz zwischen dem aktuellen BIAS und dem BIAS vor N2 Perioden berechnet wird, wodurch die Impulsänderung des BIAS erfasst wird. Schließlich wird der DIF über den Zeitraum N3 gewichtet gleitend gemittelt, um den endgültigen DBCD-Wert zu erhalten, wodurch die Indikatorlinie glatter wird. Der DBCD-Indikator dient dazu, überkaufte und überverkaufte Kursbedingungen zu identifizieren. Wenn der DBCD-Wert ein hohes Niveau erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass der Kurs überkauft ist; umgekehrt, wenn der DBCD-Wert ein niedriges Niveau erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass der Kurs überverkauft ist. Im Vergleich zum einfachen BIAS-Indikator filtert DBCD durch doppelte Glättung effektiv einige Marktrauschen heraus und kann klarere Handelssignale erzeugen. Dieser Indikator kann zur Unterstützung von Handelsentscheidungen verwendet werden, z. B. zur Bestimmung des Zeitpunkts für Käufe oder Verkäufe. Es ist zu beachten, dass der DBCD-Indikator in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und Marktanalysen verwendet werden sollte, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern.