Directional Volatility Index
factor.formula
Dezente Richtungszone (DMZ) =
Negative Bewegungsfrequenz (DMF) =
Richtungsindex (DIZ) =
Richtungsindikator (DIF) =
Directional Vibrance Index (DVI) =
Wenn der Nenner 0 ist, sei DVI =
In der Formel:
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Der höchste Kurs am Tag t
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Der niedrigste Kurs am Tag t
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Der höchste Kurs am Tag t-1 (dem Vortag)
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Der niedrigste Kurs am Tag t-1 (dem Vortag)
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Die positive Volatilität des t-ten Tages. Wenn die Summe der heutigen höchsten und niedrigsten Kurse nicht größer ist als die Summe der gestrigen höchsten und niedrigsten Kurse, ist DMZ 0; andernfalls ist es der größere Wert des Absolutbetrags der Differenz zwischen dem heutigen höchsten Kurs und dem gestrigen höchsten Kurs und dem Absolutbetrag der Differenz zwischen dem heutigen niedrigsten Kurs und dem gestrigen niedrigsten Kurs.
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Die negative Volatilität des t-ten Tages. Wenn die Summe der heutigen höchsten und niedrigsten Kurse größer ist als die Summe der gestrigen höchsten und niedrigsten Kurse, ist DMF 0; andernfalls ist es der größere Wert des Absolutbetrags der Differenz zwischen dem heutigen höchsten Kurs und dem gestrigen höchsten Kurs und dem Absolutbetrag der Differenz zwischen dem heutigen niedrigsten Kurs und dem gestrigen niedrigsten Kurs.
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Die Summe der DMZ von Tag t-N+1 bis Tag t ist die Summe der positiven Schwankungen in den letzten N Tagen.
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Die Summe der DMF von Tag t-N+1 bis Tag t ist die Summe der negativen Schwankungen in den letzten N Tagen.
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Die Größe des Zeitfensters, der Lookback-Zeitraum zur Berechnung der Volatilität, hat einen Standardwert von 20. Dieser Parameter kann an verschiedene Märkte und Zeitrahmen angepasst werden.
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Der positive Indikator am t-ten Tag spiegelt den prozentualen Anteil der positiven Volatilität in den letzten N Tagen an der Gesamtvolatilität wider.
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Der negative Indikator am t-ten Tag spiegelt den prozentualen Anteil der negativen Volatilität in den letzten N Tagen an der Gesamtvolatilität wider.
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Der Directional Volatilitätsindex am Tag t ist die Differenz zwischen dem positiven und negativen Indikator und wird zur Messung der Richtung und Stärke der Kursschwankungen verwendet.
factor.explanation
Der Directional Vibration Index (DVI) bewertet die Richtungsstärke von Marktbewegungen, indem er die Auf- und Abwärtskursschwankungen über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Er definiert positive und negative Schwankungen basierend auf dem Vergleich der höchsten und niedrigsten Kurse des Tages mit den höchsten und niedrigsten Kursen des Vortages und erhält den positiven Indikator (DIZ) und den negativen Indikator (DIF) durch Berechnung seines kumulativen Werts über den vergangenen Zeitraum. Wenn der DVI selbst positiv ist, bedeutet dies, dass die Aufwärtsschwankungen über den vergangenen Zeitraum größer sind als die Abwärtsschwankungen, was auf potenzielle Kaufgelegenheiten hindeuten kann, und umgekehrt, was auf potenzielle Verkaufschancen hindeuten kann. Je größer der DVI-Wert, desto größer ist die Stärke der Auf- oder Abwärtskursschwankungen. DVI kann üblicherweise in Verbindung mit gleitenden Durchschnitten oder anderen technischen Indikatoren verwendet werden, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern. Da dieser Indikator die Richtung von Schwankungen misst, hat er zudem einen gewissen Referenzwert bei der Beurteilung von Markttrends. Es ist zu beachten, dass dieser Indikator nicht völlig unabhängig ist und mit dem Markttrend und anderen Indikatoren für eine umfassende Analyse kombiniert werden muss.