Kursänderungsrate
factor.formula
ROC:
ROCMA:
wobei:
- :
Kursänderungsrate zum Zeitpunkt t
- :
Der Schlusskurs des Vermögenswerts zum Zeitpunkt t
- :
Der Schlusskurs des Vermögenswerts zum Zeitpunkt t-N, wobei N die Größe des Zeitfensters ist
- :
Die Größe des Zeitfensters zur Berechnung des ROC, die die Anzahl der historischen Zyklen angibt, die zurückliegen. Gängige Werte sind 12 (zur Beurteilung des mittelfristigen Trends) oder kürzere Perioden wie 6 (für kurzfristigen Handel). Je größer der Wert von N, desto glatter ist der ROC und desto weniger empfindlich reagiert er auf Kursänderungen; je kleiner der Wert von N, desto empfindlicher ist der ROC und desto größer ist die Volatilität. Der Standardwert ist 12.
- :
Gleitender Durchschnitt des ROC zum Zeitpunkt t
- :
Berechnet den einfachen gleitenden Durchschnitt der ROC-Sequenz für M Perioden, wobei M die Größe des Zeitfensters ist.
- :
Die Größe des Zeitfensters zur Berechnung des ROCMA gibt die Anzahl der Zeitperioden zur Glättung des ROC an. Der gebräuchliche Wert ist 6, der den Grad der Glättung des ROC durch ROCMA bestimmt. Je größer der Wert von M, desto glatter ist der ROCMA und desto langsamer reagiert er auf ROC-Schwankungen; je kleiner der Wert von M, desto schneller reagiert der ROCMA auf ROC-Schwankungen. Der Standardwert ist 6.
factor.explanation
Der Rate-of-Change-Faktor (ROC) wird hauptsächlich verwendet, um die Kursdynamik und potenzielle überkaufte und überverkaufte Bereiche zu identifizieren. In einem Markt mit einem klaren Trend wird das Durchbrechen der Nulllinie durch den ROC von einem negativen Wert in der Regel als Kaufsignal angesehen, was darauf hindeutet, dass die Kursdynamik zunimmt; umgekehrt wird das Durchbrechen der Nulllinie durch den ROC von einem positiven Wert als Verkaufssignal angesehen, was darauf hindeutet, dass die Kursdynamik zunimmt. Wenn sich der Markt in einem volatilen Markt befindet, kann der Schnittpunkt von ROC und seinem gleitenden Durchschnitt (ROCMA) genauere Handelssignale liefern. Wenn der ROC den ROCMA nach oben durchbricht, kann dies darauf hindeuten, dass der Kurs kurz vor einem Anstieg steht; wenn der ROC den ROCMA nach unten durchbricht, kann dies darauf hindeuten, dass der Kurs kurz vor einem Fall steht. Darüber hinaus kann der ROC auch verwendet werden, um Divergenzen zu erkennen: Wenn der Aktienkurs ein neues Hoch erreicht, der ROC aber nicht gleichzeitig ein neues Hoch erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass die Aufwärtsdynamik nachlässt und der Aktienkurs möglicherweise vor einer Korrektur steht; umgekehrt, wenn der Aktienkurs ein neues Tief erreicht, der ROC aber nicht gleichzeitig ein neues Tief erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass die Abwärtsdynamik nachlässt und der Aktienkurs möglicherweise vor einer Erholung steht. Wenn der Aktienkurs und der ROC gleichzeitig von einem niedrigen Niveau aus steigen, ist die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Erholung hoch; wenn der Aktienkurs und der ROC gleichzeitig von einem hohen Niveau aus fallen, ist Vorsicht vor dem Risiko eines Rückgangs geboten. Es ist zu beachten, dass der ROC als Momentum-Indikator in einem volatilen Markt mehr falsche Signale erzeugen kann, daher wird empfohlen, andere technische Indikatoren oder fundamentale Faktoren für eine umfassende Analyse zu kombinieren. Bei der Verwendung des ROC für den Handel sollten die Werte der Parameter N und M flexibel an das jeweilige Marktumfeld und die persönlichen Risikopräferenzen angepasst werden.