Stochastic Momentum Index (SMI)
factor.formula
C(N) =
Berechnet den Mittelpunkt des höchsten und des niedrigsten Preises innerhalb von N Perioden, der das Preiszentrum innerhalb von N Perioden darstellt.
H =
Berechnet den Grad der Abweichung des Schlusskurses vom N-Perioden-Preiszentrum, der das Ausmaß widerspiegelt, in dem der aktuelle Preis vom Zentrum abweicht.
SH1 =
Die Abweichung H wird durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von N1 geglättet, um kurzfristiges Rauschen herauszufiltern und Trendsignale zu extrahieren.
SH2 =
Die geglättete Abweichung SH1 wird erneut mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von N2 Perioden geglättet, um Schwankungen weiter zu glätten und Trendsignale mit einer längeren Periode zu extrahieren.
R =
Berechnet die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis innerhalb von N Perioden, die die Preisschwankungsbreite innerhalb von N Perioden darstellt.
SR1 =
Die Preisschwankungsamplitude R wird durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von N1 geglättet, um kurzfristiges Rauschen herauszufiltern und Trendsignale zu extrahieren.
SR2 =
Die geglättete Preisschwankungsbreite SR1 wird durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von N2 Perioden geglättet und dann durch 2 geteilt, um die Schwankungsbreite weiter zu glätten und zu standardisieren.
SMI =
Berechnet das Verhältnis der geglätteten Abweichung SH2 zur geglätteten Volatilität SR2 und normalisiert es, indem es mit 100 multipliziert wird. Je höher der SMI-Wert, desto höher ist die Abweichung des aktuellen Preises vom jüngsten Volatilitätszentrum und desto stärker ist das Momentum.
Parameterbeschreibung:
- :
Betrachtungszeitraum, der zur Berechnung des Preiszentrums und der Schwankungsbreite verwendet wird, der Standardwert ist 10. Repräsentiert die Zeitspanne für die Untersuchung von Preisschwankungen.
- :
Exponentieller gleitender Durchschnittsglättungszeitraum 1, der für die vorläufige Glättung von Abweichungen und Volatilität verwendet wird, der Standardwert ist 3. Beeinflusst den Grad der kurzfristigen Volatilitätsfilterung.
- :
Exponentieller gleitender Durchschnittsglättungszeitraum 2, der zur Glättung der Abweichung und der Schwankungsbreite nach der Glättung verwendet wird. Der Standardwert ist 3. Er beeinflusst den Grad der Extraktion von mittel- und langfristigen Trends.
factor.explanation
Der SMI Stochastic Momentum Index misst das Momentum von Preisen, indem er den Grad der Abweichung zwischen dem Schlusskurs und dem Mittelpunkt der Preisschwankungen innerhalb von N Perioden (d.h. dem Preiszentrum) berechnet und ihn mit der Preisschwankungsbreite innerhalb von N Perioden vergleicht. Durch zwei exponentielle gleitende Durchschnittsglättungen ist der SMI in der Lage, kurzfristiges Rauschen herauszufiltern und die überkauften und überverkauften Zustände von Preisen sowie potenzielle Umkehrsignale deutlicher widerzuspiegeln. Wenn der SMI-Wert hoch ist, deutet dies darauf hin, dass sich der Preis in einer relativ starken Position innerhalb der jüngsten Schwankungen befindet, was auf einen überkauften Zustand oder eine Trendbeschleunigung hindeuten kann; umgekehrt, wenn der SMI-Wert niedrig ist, deutet dies darauf hin, dass sich der Preis in einem überverkauften Zustand befinden könnte oder der Trend schwächer wird. Anleger können die numerischen und morphologischen Veränderungen des SMI in Kombination mit anderen Indikatoren und Analysemethoden nutzen, um die Beurteilung von Preistrends zu unterstützen.