Chaikin Volatilitätsindikator
factor.formula
CVI(N) = (EMA(HIGH-LOW, N) - EMA(HIGH-LOW, N)[N]) / EMA(HIGH-LOW, N) * 100
Parameterbeschreibung:
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Die Anzahl der Perioden für die Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts beträgt in der Regel 20. Kleinere N-Werte sind empfindlicher gegenüber Preisschwankungen, während größere N-Werte glatter sind.
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Der höchste Preis während des angegebenen Zeitraums.
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Der niedrigste Preis während des angegebenen Zeitraums.
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Die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis stellt die Preisschwankungsbreite des Tages dar.
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Der N-Perioden exponentielle gleitende Durchschnitt der Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Preis stellt die durchschnittliche Volatilität der letzten N Perioden dar.
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Der Wert von EMA(HIGH-LOW, N) für die vorherigen N Perioden.
factor.explanation
Der CVI-Indikator misst Veränderungen der Marktvolatilität, indem er die relative prozentuale Veränderung zwischen der durchschnittlichen Volatilität der aktuellen Periode (EMA(HOCH-TIEF, N)) und der durchschnittlichen Volatilität vor N Perioden (EMA(HOCH-TIEF, N)[N]) berechnet. Ein positiver Wert deutet auf eine Zunahme der Volatilität hin, während ein negativer Wert auf eine Abnahme der Volatilität hindeutet. Dieser Indikator soll die Änderungsrate von Preisschwankungen widerspiegeln und nicht das absolute Niveau der Volatilität. Wenn der CVI-Wert steigt, bedeutet dies, dass die Marktvolatilität zunimmt, und umgekehrt bedeutet dies, dass die Marktvolatilität abnimmt. Es ist zu beachten, dass der absolute Wert des CVI-Indikators selbst keine klare Bedeutung hat. Er wird üblicherweise verwendet, um den Veränderungstrend des CVI-Indikators und seine Beziehung zu anderen Indikatoren zu beobachten.