Jiaqing Volatilitätsindex
factor.formula
Berechnung des gleitenden Durchschnitts der Volatilität:
Berechnung der Volatilitätsänderungsrate:
Standardparameter:
Der Indikator besteht aus zwei Kernschritten: Erstens die Berechnung des exponentiellen gleitenden N-Tage-Durchschnitts (REM) der Volatilität (die Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Preis des Tages); zweitens die Berechnung der M-Tage-Änderungsrate (CV) des REM, die die relative Veränderung der jüngsten Volatilität widerspiegelt.
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Range Exponential Moving Average. Er repräsentiert die durchschnittliche Spanne der Aktienkursschwankungen in den letzten N Handelstagen. Die Verwendung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts kann jüngeren Kursschwankungen ein höheres Gewicht verleihen.
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Der höchste Preis, zu dem eine Aktie an diesem Tag verkauft wurde.
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Der niedrigste Preis der Aktie an diesem Tag.
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Die Periode des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (Fenstergröße), die bei der Berechnung von REM verwendet wird. Der Standardwert beträgt 10 Handelstage. Kleinere N-Werte machen REM empfindlicher gegenüber Kursschwankungen, während größere N-Werte seine Empfindlichkeit reduzieren. Die Wahl des N-Wertes muss entsprechend der spezifischen Handelsstrategie und den Marktbedingungen angepasst werden.
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Volatilitätsänderungsrate: Sie misst die prozentuale Veränderung des aktuellen REM-Wertes relativ zum REM-Wert vor M Handelstagen und spiegelt die relative Veränderung der Volatilität wider.
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Der Zeitraum (Fenstergröße) zur Berechnung der Volatilitätsänderungsrate CV beträgt standardmäßig 10 Handelstage. Je größer der M-Wert ist, desto allmählicher reagiert der CV auf Volatilitätsänderungen und umgekehrt. Die Wahl des M-Wertes muss ebenfalls entsprechend der Handelsstrategie und dem Marktumfeld angepasst werden.
factor.explanation
Der Jiaqing Volatilitätsindex (JVI) bewertet die relative Stärke und Richtung von Aktienkursschwankungen, indem er den gleitenden Durchschnitt (REM) der Volatilität und ihre Änderungsrate (CV) berechnet. Wenn der CV-Wert signifikant steigt, deutet dies darauf hin, dass die jüngste Volatilität rapide zugenommen hat, was darauf hindeuten kann, dass sich der Markt von ruhig zu aktiv gewandelt hat und die Möglichkeit einer Bodenbildung und eines Aufschwungs besteht. Umgekehrt kann ein kontinuierlicher Rückgang des CV-Werts darauf hindeuten, dass die Marktvolatilität flacher geworden ist und das Risiko einer Höchstbildung und eines Rückfalls besteht. Bitte beachten Sie, dass der JVI-Indikator kein absolutes Kauf- oder Verkaufssignal ist, sondern mit anderen technischen Analysewerkzeugen und der Fundamentalanalyse kombiniert werden sollte, um die Genauigkeit der Beurteilung zu verbessern. Anlegern wird empfohlen, diesen Indikator mit Vorsicht in Kombination mit ihrer eigenen Risikobereitschaft und ihren Anlagezielen zu verwenden. Da sich der Indikator auf Veränderungen der Volatilität konzentriert, kann sein Referenzwert in Märkten, in denen der Markt seitwärts tendiert oder der Trend nicht eindeutig ist, reduziert sein.