In der Formel:

• :

  True Range: Sie misst die maximale Schwankung des Kurses während des aktuellen Handelstages. Sie wählt den Maximalwert der Differenz zwischen dem Höchstkurs und dem Tiefstkurs des Tages, den Absolutwert der Differenz zwischen dem Höchstkurs des Tages und dem Schlusskurs des Vortages sowie den Absolutwert der Differenz zwischen dem Tiefstkurs des Tages und dem Schlusskurs des Vortages aus.

• :

  Höchstkurs des Tages

• :

  Tiefstkurs des Tages

• :

  Schlusskurs des Vortages

• :

  Schlusskurs des Tages

• :

  Gewichtete Volatilität: Wenn der heutige Schlusskurs höher ist als der gestrige Schlusskurs, wird die wahre Volatilität durch die Differenz zwischen dem heutigen Schlusskurs und dem gestrigen Schlusskurs geteilt. Andernfalls wird die wahre Volatilität direkt verwendet. Sie spiegelt die Beziehung zwischen dem Kursanstieg und der wahren Volatilität wider und wird zur Anpassung der Volatilität verwendet.

• :

  Der Periodenparameter zur Berechnung der relativen Volatilität (SR) gibt die Größe des Lookback-Fensters an, das bei der Berechnung der SR verwendet wird. Der Standardwert ist 20, was bedeutet, dass der W-Wert der letzten 20 Handelstage für die Berechnung verwendet wird.

• :

  Der Periodenparameter zur Glättung bei der Berechnung des Regionalen Stärkeindex (RI), der zur Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts von SR verwendet wird. Der Standardwert ist 5, was bedeutet, dass der SR-Wert durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt über 5 Perioden geglättet wird.

• :

  Relative Volatilität: Berechnen Sie die relative Position der gewichteten Volatilität (W) in der N1-Periode. Wenn der Maximalwert von W in der N1-Periode größer ist als der Minimalwert, berechnen Sie den Prozentsatz der Differenz zwischen W und dem Minimalwert in der N1-Periode zur Differenz zwischen dem Maximal- und Minimalwert in der N1-Periode; andernfalls berechnen Sie die Differenz zwischen W und dem Minimalwert in der N1-Periode multipliziert mit 100. Er spiegelt die relative Stärke des aktuellen W-Wertes in den letzten N1-Perioden wider.

• :

  Regionaler Stärkeindex: Der relative Bereich (SR) wird durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt über N2 Perioden geglättet, um die Stärke der Kursschwankungen zu messen. Ein hoher RI-Wert kann auf ein starkes Aufwärtsmomentum oder ein schwaches Abwärtsmomentum hindeuten, während ein niedriger RI-Wert auf ein starkes Abwärtsmomentum oder ein schwaches Aufwärtsmomentum hindeuten kann.

• :

  Exponentieller gleitender Durchschnitt ist eine durchschnittliche Berechnungsmethode, die jüngeren Daten ein höheres Gewicht gibt und Datenänderungen schneller widerspiegeln kann.