Relativer Volatilitätsindex (RVI)
factor.formula
Berechne das Aufwärtsmomentum UM:
Berechne das Abwärtsmomentum DM:
Berechne das durchschnittliche Aufwärtsmomentum UA:
Berechne das durchschnittliche Abwärtsmomentum DA:
Berechne die relative Stärke RS:
Berechne den relativen Volatilitätsindex RVI:
Berechnung des Anfangswerts von UA:
Berechnung des Anfangswerts von DA:
Wenn der Nenner UA+DA 0 ist, dann setze RVI = 0
In der Formel:
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Der aktuelle Transaktionspreis kann der Schlusskurs, der höchste Preis oder der niedrigste Preis usw. sein, die je nach dem spezifischen Anwendungsszenario ausgewählt werden können.
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Der Handelspreis der vorherigen Zeitperiode ist in der Regel der Schlusskurs des vorherigen Handelstages.
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Die Standardabweichung der Preise über die letzten N1 Zeitperioden wird verwendet, um die Volatilität der Preise zu messen. Je größer die Standardabweichung, desto volatiler sind die Preisschwankungen.
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Die Glättungsperiode für die Berechnung des durchschnittlichen Aufwärtsmomentums (UA) und des durchschnittlichen Abwärtsmomentums (DA) bestimmt die Empfindlichkeit des RVI. Ein höherer N2-Wert macht den RVI glatter, reagiert aber langsamer auf Preisänderungen; ein niedrigerer N2-Wert macht den RVI empfindlicher auf Preisänderungen, kann aber mehr Rauschen erzeugen. Der Standardwert ist 20.
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Die Fenstergröße für die Berechnung der Preisstandardabweichung bestimmt den Volatilitätsberechnungszeitraum. Der Standardwert ist 10.
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Das Aufwärtsmomentum ist die Preisstandardabweichung der letzten N1 Perioden, wenn der aktuelle Preis höher ist als der Preis der vorherigen Periode, sonst ist es 0. Es repräsentiert die Volatilität von Preissteigerungen.
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Abwärtsmomentum, wenn der aktuelle Preis niedriger ist als der Preis der vorherigen Periode, wird die Standardabweichung des Preises in den letzten N1 Perioden genommen, sonst ist es 0. Es repräsentiert die Volatilität des Preisverfalls.
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Durchschnittliches Aufwärtsmomentum, berechnet mit einem geglätteten gleitenden Durchschnitt, misst die durchschnittliche Volatilität der Preissteigerungen über einen Zeitraum.
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Durchschnittliches Abwärtsmomentum, berechnet mit einem geglätteten gleitenden Durchschnitt, misst die durchschnittliche Volatilität der Preisrückgänge über einen Zeitraum.
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Relative Stärke, berechnet durch Vergleich von UA und DA, spiegelt den Anteil des Aufwärtsmomentums an der Gesamtvolatilität wider.
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Der relative Volatilitätsindex wird durch die Berechnung des Durchschnitts der höchsten und niedrigsten RS-Preise erhalten, der umfassend die Richtung und Intensität von Preisschwankungen widerspiegelt.
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Einfacher gleitender Durchschnitt, verwendet zur Berechnung der Anfangswerte von UA und DA, mittelt die Daten der letzten N2 Perioden.
factor.explanation
Der RVI-Index berechnet die Volatilität, indem er die Standardabweichung von Preissteigerungen und -senkungen misst und weiter die relative Stärke berechnet und schließlich die relative Stärke von hohen und niedrigen Preisen kombiniert, um den relativen Volatilitätsindex zu erhalten. Der Wert dieses Indikators schwankt zwischen 0 und 100. Wenn der RVI-Wert hoch ist, bedeutet dies in der Regel, dass die Volatilität der Preissteigerungen stärker ist. Umgekehrt deutet ein niedriger RVI-Wert darauf hin, dass die Volatilität der Preissenkungen stärker ist. Der RVI-Indikator kann Händlern helfen, die Richtung der Marktschwankungen zu erkennen und wird häufig in Verbindung mit Trendindikatoren wie gleitenden Durchschnitten verwendet, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern. Der RVI-Indikator ist dem RSI-Indikator ähnlich, aber der RVI verwendet die Standardabweichung anstelle von Preisänderungen, um die Volatilität zu messen.