Este factor calcula el retorno esperado ponderado basado en el precio objetivo del analista. El núcleo es asignar diferentes pesos a las previsiones de precios objetivo de diferentes analistas. El método de cálculo del peso $w_i$ debe combinarse con un método de verificación específico, pero la idea general es: si la tendencia posterior del precio de las acciones es consistente con la dirección del retorno objetivo del analista, la previsión del analista recibirá un mayor peso, de lo contrario, recibirá un peso menor o incluso un peso negativo. Por ejemplo, se puede utilizar el siguiente método para calcular el peso $w_i$:

1. Precisión de la dirección de la predicción: Calcular el retorno real de las acciones desde la fecha de publicación del precio objetivo hasta el final del mes (o un período específico). Si el retorno es coherente con la dirección del retorno previsto por el analista, la previsión recibirá inicialmente un peso mayor.

2. Rango de predicción: Cuanto más cerca esté el rango de retorno, mayor debería ser el peso.

3. Decaimiento temporal: Cuanto más nueva sea la previsión, mayor debería ser el peso

4. Rendimiento histórico de las previsiones: El rendimiento histórico de las previsiones de los analistas puede utilizarse para asignar diferentes pesos iniciales, y las previsiones de los analistas con mejor rendimiento recibirán pesos más altos.

Mediante este método de ponderación, este factor pretende captar las expectativas de consenso del mercado sobre los precios futuros de las acciones y conceder más importancia a las opiniones de los analistas con mayor capacidad de previsión. Cabe señalar que el método de cálculo de los pesos en las aplicaciones reales puede ajustarse y optimizarse en función de estrategias y datos específicos.