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  Es una secuencia de cantidades de transacciones individuales a nivel de minuto de una determinada acción en un día de negociación específico. Cada elemento de la secuencia representa la suma de las cantidades de transacción de todas las transacciones individuales que se produjeron en ese minuto.

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  Es una secuencia de cantidades totales de transacciones a nivel de minuto de una determinada acción en un día de negociación específico. Cada elemento de la secuencia representa la suma de todas las cantidades de transacción en ese minuto, independientemente de si es una sola transacción o varias transacciones.

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  Representa una función para calcular el coeficiente de correlación de rango. El coeficiente de correlación de rango es un método estadístico no paramétrico que mide la relación monótona entre dos variables. En comparación con el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de rango es insensible a los valores atípicos y es más adecuado para datos no distribuidos normalmente. Aquí, calculamos el coeficiente de correlación de rango entre la serie de cantidad de transacciones individuales y la serie de cantidad de transacciones por minuto para evaluar el grado de sincronización entre las dos.

• Para suavizar el ruido y mejorar la estabilidad del factor, la intensidad de negociación diaria calculada (TS) generalmente se promedia de forma continua. Por ejemplo, el factor de intensidad de correlación de la transacción principal (MTS) se puede obtener calculando la media de TS de los últimos 20 días de negociación. Específicamente: MTS_t = media(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_t) donde t es el día de negociación actual.