Fuerza neta de compra de órdenes en los 30 minutos posteriores a la apertura
factor.formula
Fuerza neta de compra de órdenes en los 30 minutos posteriores a la apertura:
Aumento neto de compra de órdenes:
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Se refiere a los datos de órdenes de mercado publicados en tiempo real por la bolsa, incluido el volumen de órdenes de compra de compra 1 a compra 10 y el volumen de órdenes de venta de venta 1 a venta 10, así como otra información relevante. Estos datos pueden reflejar la voluntad de compra y venta de los participantes del mercado en diferentes niveles de precios.
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Indica el aumento de las órdenes de compra de la i-ésima acción en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación. Se calcula restando la suma de las órdenes de compra en el minuto anterior de la suma de las órdenes de compra en el minuto actual. Cabe señalar que el incremento es a nivel de minuto.
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Indica el aumento en el número de órdenes de venta en el j-ésimo minuto de la i-ésima acción en el n-ésimo día de negociación. El método de cálculo es la suma de las órdenes de venta en el minuto actual menos la suma de las órdenes de venta en el minuto anterior. Cabe señalar que el incremento es a nivel de minuto.
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Aunque los datos de mercado contienen múltiples niveles, los datos de órdenes del primer nivel de compra y venta generalmente se consideran los más representativos y pueden reflejar mejor el poder de compra y venta más directo en el mercado actual. El uso de datos de más niveles puede diluir la efectividad del factor y reducir su capacidad de selección de acciones. Las estrategias de negociación de alta frecuencia suelen prestar más atención al nivel de datos más activo.
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Representan los datos de la i-ésima acción en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación.
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Indica el volumen de transacciones en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación.
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El período de tiempo de cálculo de este factor es de 9:30 a 10:00 en los días de negociación. Este período se selecciona para capturar la liberación concentrada del sentimiento de los inversores después de la apertura. El comportamiento de negociación durante este período tiene un fuerte efecto indicativo en la tendencia del precio de las acciones del día.
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El parámetro de período de tiempo indica el número de días de negociación para calcular el valor del factor. Por ejemplo, T=20 (que indica 20 días de negociación) para la selección mensual de acciones y T=5 (que indica 5 días de negociación) para la selección semanal de acciones. Este parámetro se utiliza para promediar la fuerza neta de las órdenes de compra diarias para reducir la interferencia causada por las fluctuaciones de un solo día.
factor.explanation
El factor de fuerza neta de órdenes de compra durante los primeros 30 minutos de la apertura está diseñado para caracterizar la comparación del poder de compra y venta en el mercado en la etapa de apertura. Calcula la diferencia entre la orden de compra incremental y la orden de venta incremental, y la normaliza con el volumen de transacciones. La lógica de este factor es que el comportamiento de negociación durante el período de apertura generalmente se considera una retroalimentación concentrada de los inversores a la información posterior al cierre del día anterior. El aumento en el poder de compra indica que el mercado tiene un sentimiento positivo más fuerte y una voluntad de comprar la acción. Las órdenes de compra netas de alta intensidad generalmente indican que los precios de las acciones pueden subir a corto plazo, de lo contrario, pueden bajar. Este factor es adecuado para estrategias a corto plazo y operaciones intradía, y puede proporcionar a los inversores valiosas señales de negociación.