Media normalizada de la fuerza de compra activa después de la apertura
factor.formula
Media normalizada de la fuerza de compra activa después de la apertura:
Cantidad neta de compra activa 30 minutos después de la apertura:
en:
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Indica el volumen total de transacciones de compra activa de la acción i-ésima dentro de los 30 minutos posteriores a la apertura del n-ésimo día de negociación (es decir, de 9:30 a 10:00). Este valor está determinado por el signo BS en los datos de la transacción. El signo B (Compra) indica compra activa, lo que significa que el vendedor coloca una orden y el comprador completa activamente la transacción; si hay un límite de precio dentro de este minuto, no se incluirá.
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Indica el volumen total de transacciones de venta activa de la acción i-ésima dentro de los 30 minutos posteriores a la apertura del n-ésimo día de negociación (es decir, de 9:30 a 10:00). Este valor está determinado por el signo BS en los datos de la transacción. El signo S (Venta) indica venta activa, lo que significa que el comprador coloca una orden y el vendedor completa activamente la transacción; si hay un límite de bajada dentro del minuto, no se incluirá.
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Representa la cantidad neta de compra activa de la acción i-ésima dentro de los 30 minutos posteriores a la apertura del n-ésimo día de negociación, que es igual a la cantidad de la transacción de compra activa menos la cantidad de la transacción de venta activa.
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Representa el valor promedio de la cantidad neta de compra activa de la acción dentro de los 30 minutos posteriores a la apertura diaria dentro del intervalo de tiempo T.
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Representa la desviación estándar de la cantidad neta de compra activa de la acción 30 minutos después de la apertura diaria dentro del intervalo de tiempo T, que se utiliza para medir la volatilidad del indicador dentro del intervalo de tiempo.
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representa la i-ésima acción.
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Indica el n-ésimo día de negociación.
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Indica el día de negociación actual.
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Indica el tamaño de la ventana de tiempo para el cálculo de backtesting. Para la selección mensual de acciones, T=20 días de negociación; para la selección semanal de acciones, T=5 días de negociación. La selección de la ventana de tiempo debe ajustarse de acuerdo con el período específico de backtesting.
factor.explanation
Cuanto mayor sea el valor de este factor, más fuerte y estable será el comportamiento de compra de los inversores en la acción dentro de los 30 minutos posteriores a la apertura del mercado. Esto puede reflejar las expectativas positivas del mercado para la acción o una fuerte voluntad de compra. En estrategias cuantitativas, este factor puede utilizarse para identificar acciones con un alto impulso de compra y servir como una de las bases para la construcción de estrategias de negociación. Los inversores pueden combinar otros indicadores fundamentales y técnicos para el análisis con el fin de mejorar la precisión de la selección de acciones y la eficacia de las estrategias. Cabe señalar que este factor sólo refleja el comportamiento de compra dentro de un período de tiempo después de la apertura del mercado, y no puede representar plenamente el sentimiento del mercado para todo el día.