Cantidad promedio de venta activa por transacción
factor.formula
La fórmula de cálculo es la siguiente:
en:
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Es la cantidad de transacción de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación. Esta cantidad incluye la suma de las cantidades de transacción de compra activa y venta activa.
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La tasa de retorno de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación, usualmente calculada como: (precio del minuto actual - precio del minuto anterior) / precio del minuto anterior. Cuando la tasa de retorno es menor que 0, indica que el precio cayó en ese minuto, y la transacción en ese minuto se considera una transacción de venta activa.
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El número de transacciones de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación. Este número incluye la suma de las transacciones de compra activa y venta activa.
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es una función indicadora. Cuando la tasa de retorno de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación es menor que 0, el valor es 1, de lo contrario es 0. Esta función indicadora se utiliza para distinguir las transacciones de venta activa. Cuando la tasa de retorno por minuto es negativa, la transacción se considera una venta activa.
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El período de ventana es el número de días de negociación históricos utilizados para calcular el factor. Por ejemplo, al seleccionar acciones mensualmente, T=20 días de negociación; al seleccionar acciones semanalmente, T=5 días de negociación. Este parámetro controla la sensibilidad del factor a los datos históricos. Un período de ventana más corto es más sensible a los cambios recientes del mercado, mientras que un período de ventana más largo puede suavizar las fluctuaciones del mercado.
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El número total de segmentos de tiempo dentro de cada día de negociación, es decir, el número de datos a nivel de minutos. Por ejemplo, si se utilizan datos de 5 minutos, N es igual al número de velas de 5 minutos contenidas en cada día de negociación. Si se utilizan datos de 1 minuto, N es igual al número de velas de 1 minuto contenidas en cada día de negociación.
factor.explanation
El factor de la razón promedio de la cantidad de venta activa por transacción está diseñado para capturar la fuerza de la venta activa en el mercado. Su lógica básica es: cuando la tasa de retorno por minuto de una acción es negativa, la transacción de ese minuto es muy probable que provenga del poder de la venta activa. Este factor calcula la cantidad promedio de todas las transacciones de venta activa en el período de tiempo pasado y la compara con la cantidad promedio de todas las transacciones para obtener una razón. Cuanto mayor sea la razón, más fuerte será la fuerza de venta activa en el mercado. Este factor puede capturar el comportamiento de negociación de grandes órdenes dentro del día. Cuando la cantidad de una sola venta es grande, puede significar que los fondos principales están vendiendo. Este factor tiene una cierta capacidad predictiva en la selección de acciones. En general, las acciones con valores más altos de este factor tienen rendimientos más bajos en el futuro, especialmente cuando el precio de la acción cae. Si la cantidad de una sola transacción es grande, significa que hay una gran orden de venta comisionada, lo cual es una señal de una aceleración de la caída.