Oscilador de Tasa de Desviación
factor.formula
Tasa de Sesgo (BIAS):
Diferencia de Desviación (DIF):
Oscilador DBCD:
Promedio Móvil Ponderado (SMA):
en:
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El precio de cierre del período actual.
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El promedio móvil simple del precio de cierre durante los últimos $N_1$ períodos se utiliza para medir la tendencia y el nivel promedio del precio.
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La longitud del período del promedio móvil simple, el valor predeterminado es 5. Este valor determina la sensibilidad del promedio móvil a las fluctuaciones de precios. Cuanto mayor sea el valor, más suave será el promedio móvil y menos sensible será a las fluctuaciones de precios.
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La tasa de desviación del período actual indica el grado de desviación del precio de cierre actual con respecto a su promedio móvil simple de $N_1$ períodos. Un valor positivo indica que el precio está por encima del promedio móvil y un valor negativo indica que el precio está por debajo del promedio móvil.
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La longitud del ciclo para calcular la diferencia de desviación es 16 por defecto. Este valor determina la sensibilidad del DIF a los cambios de BIAS. Cuanto mayor sea el valor, más suave será el DIF.
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La diferencia entre la tasa de desviación del período actual y la tasa de desviación de hace $N_2$ períodos se utiliza para capturar el cambio de impulso de la tasa de desviación y reflejar la aceleración o desaceleración de la tasa de desviación.
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La longitud del período del promedio móvil para suavizar la diferencia de desviación, el valor predeterminado es 17. Este valor determina el grado de suavizado del DBCD, cuanto mayor sea el valor, más suave será el DBCD.
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El valor de entrada del período actual puede ser el precio, el indicador u otros datos de series temporales.
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La longitud del período del promedio móvil indica el tamaño de la ventana de tiempo para calcular el promedio.
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Peso, cuando M es 1, degenera en un promedio móvil simple, que se utiliza para ajustar el peso del valor actual en el cálculo. Cuando $M=1$, es equivalente a un promedio móvil simple (SMA).
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Promedio móvil ponderado del período anterior.
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El promedio móvil ponderado para el período actual.
factor.explanation
El Oscilador de Convergencia-Divergencia (DBCD) es un oscilador mejorado que se basa en la diferencia en el BIAS para el suavizado. Primero, el BIAS se calcula entre el precio de cierre actual y su promedio móvil simple de N1 períodos. Luego, la diferencia en la desviación (DIF) se calcula calculando la diferencia entre el BIAS actual y el BIAS de hace N2 períodos, capturando así el cambio de impulso del BIAS. Finalmente, el DIF se pondera promediando móvilmente durante el período N3 para obtener el valor DBCD final, lo que hace que la línea del indicador sea más suave. El indicador DBCD está diseñado para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa de los precios. Cuando el valor DBCD alcanza un nivel alto, puede indicar que el precio está sobrecomprado; por el contrario, cuando el valor DBCD alcanza un nivel bajo, puede indicar que el precio está sobrevendido. En comparación con el indicador BIAS simple, el DBCD filtra eficazmente algo de ruido del mercado a través del doble suavizado y puede producir señales de trading más claras. Este indicador se puede utilizar para ayudar en las decisiones de trading, como determinar el momento de comprar o vender. Cabe señalar que el indicador DBCD debe utilizarse junto con otros indicadores técnicos y análisis de mercado para mejorar la precisión de las decisiones de trading.