Índice de Volatilidad Direccional
factor.formula
Zona de Dirección Ascendente (ZDA) =
Frecuencia de Movimiento Negativo (FMN) =
Índice Direccional (IDZ) =
Indicador Direccional (IDF) =
Índice de Vibración Direccional (IVD) =
Si el denominador es 0, entonces IVD =
En la fórmula:
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El precio más alto en el día t
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El precio más bajo en el día t
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El precio más alto en el día t-1 (el día anterior)
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El precio más bajo en el día t-1 (el día anterior)
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La volatilidad positiva del día t. Cuando la suma de los precios máximos y mínimos de hoy no es mayor que la suma de los precios máximos y mínimos de ayer, ZDA es 0; de lo contrario, es el valor mayor del valor absoluto de la diferencia entre el precio máximo de hoy y el precio máximo de ayer y el valor absoluto de la diferencia entre el precio mínimo de hoy y el precio mínimo de ayer.
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La volatilidad negativa del día t. Cuando la suma de los precios máximos y mínimos de hoy es mayor que la suma de los precios máximos y mínimos de ayer, FMN es 0; de lo contrario, es el valor mayor del valor absoluto de la diferencia entre el precio máximo de hoy y el precio máximo de ayer y el valor absoluto de la diferencia entre el precio mínimo de hoy y el precio mínimo de ayer.
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La suma de ZDA desde el día t-N+1 hasta el día t es la suma de las fluctuaciones positivas en los últimos N días.
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La suma de FMN desde el día t-N+1 hasta el día t es la suma de las fluctuaciones negativas en los últimos N días.
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El tamaño de la ventana de tiempo, el período de retrospectiva utilizado para calcular la volatilidad, tiene un valor predeterminado de 20. Este parámetro se puede ajustar para adaptarse a diferentes mercados y marcos de tiempo.
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El indicador positivo en el día t refleja el porcentaje de volatilidad positiva en los últimos N días con respecto a la volatilidad total.
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El indicador negativo en el día t refleja el porcentaje de volatilidad negativa en los últimos N días con respecto a la volatilidad total.
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El índice de volatilidad direccional en el día t es la diferencia entre los indicadores positivos y negativos y se utiliza para medir la dirección y la fuerza de las fluctuaciones de precios.
factor.explanation
El Índice de Vibración Direccional (IVD) evalúa la fuerza direccional de los movimientos del precio de mercado comparando las fluctuaciones de precios al alza y a la baja durante un período de tiempo. Define las fluctuaciones positivas y negativas basándose en la comparación de los precios máximos y mínimos del día con los precios máximos y mínimos del día anterior, y obtiene el indicador positivo (IDZ) y el indicador negativo (IDF) calculando su valor acumulativo durante el período de tiempo pasado. Cuando el IVD en sí es positivo, significa que las fluctuaciones al alza durante el período de tiempo pasado son mayores que las fluctuaciones a la baja, lo que puede indicar posibles oportunidades de compra, y viceversa, puede indicar posibles oportunidades de venta. Cuanto mayor sea el valor del IVD, mayor será la fuerza de las fluctuaciones de precios al alza o a la baja. El IVD generalmente se puede usar en conjunto con promedios móviles u otros indicadores técnicos para mejorar la precisión de las decisiones comerciales. Además, dado que este indicador mide la dirección de las fluctuaciones, tiene un cierto valor de referencia para juzgar las tendencias del mercado. Cabe señalar que este indicador no es completamente independiente y debe combinarse con la tendencia del mercado y otros indicadores para un análisis exhaustivo.