Factor sintético estandarizado de autocorrelación de diferencias de precio bidireccional
factor.formula
CDPDP:
en:
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La diferencia de primer orden del precio en el tiempo t-ésimo se calcula como: $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$, donde $P_t$ representa el precio en el tiempo t.
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La serie de diferencias de aumento de precios, definida como el valor de $\Delta P_t$ cuando $\Delta P_t > 0$, y 0 en caso contrario.
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La serie de diferencias de disminución de precios, definida como el valor de $\Delta P_t$ cuando $\Delta P_t < 0$, y 0 en caso contrario.
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El coeficiente de correlación de la serie de diferencias de aumento de precios y su serie rezagada de un período se calcula de la siguiente manera: primero, se filtran todos los puntos de tiempo donde $\Delta P_t > 0$, y luego se calcula el coeficiente de correlación móvil de 20 días del valor de la diferencia de precios $dP^+{t}$ en el punto de tiempo correspondiente y el valor de la diferencia de precios $dP^+{t+1}$ rezagado por un período.
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El coeficiente de correlación de la serie de diferencias de disminución de precios y su serie rezagada de un período se calcula de la siguiente manera: primero, se filtran todos los puntos de tiempo donde $\Delta P_t < 0$, y luego se calcula el coeficiente de correlación móvil de 20 días entre el valor de la diferencia de precios $dP^-{t}$ en el punto de tiempo correspondiente y el valor de la diferencia de precios $dP^-{t+1}$ rezagado por un período.
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La media de los coeficientes de correlación entre la serie de diferencias de aumento de precios y su serie rezagada de un período.
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La media de los coeficientes de correlación entre la serie de diferencias de disminución de precios y su serie rezagada de un período.
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La desviación estándar del coeficiente de correlación entre la serie de diferencias de aumento de precios y su serie rezagada de un período.
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La desviación estándar del coeficiente de correlación entre la serie de diferencias de disminución de precios y su serie rezagada de un período.
factor.explanation
Este factor se basa en la autocorrelación de la secuencia de diferencias de precios y captura las características inerciales de los cambios en el precio de las acciones. En comparación con la diferencia de secuencia única, este factor considera la autocorrelación de los aumentos y disminuciones de precios respectivamente, para capturar más finamente la continuidad y el potencial de reversión de las tendencias de precios. Cuanto menor sea el valor del factor, más probable será que el precio invierta su dirección después de subir o bajar, lo que se ajusta a la lógica de la reversión a la media, y por lo tanto, generalmente está correlacionado negativamente con el rendimiento de ganancias futuras. En el trading cuantitativo, este factor se puede utilizar como una herramienta eficaz para construir estrategias de reversión, y también se puede utilizar para capturar el sentimiento del mercado y la congestión del trading.