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Quantitative Trading Factors

Rango Verdadero Promedio

FluctuaciónFactor de VolatilidadFactores Técnicos

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Rango Verdadero (TR) =

El Rango Verdadero se define como el valor máximo de la diferencia entre los precios máximo y mínimo del día, el valor absoluto de la diferencia entre el precio máximo del día y el precio de cierre del día anterior, y el valor absoluto de la diferencia entre el precio mínimo del día y el precio de cierre del día anterior. Tiene en cuenta la situación de las brechas de precios y puede reflejar de forma más completa las fluctuaciones de los precios.

Rango Verdadero Promedio (ATR) =

El Rango Verdadero Promedio (ATR) es una media móvil exponencial del Rango Verdadero (TR). Suaviza la volatilidad, lo que facilita su análisis y aplicación.

Periodo de ventana predeterminado:

Por defecto, el periodo de ventana (N) de la media móvil exponencial es de 20 periodos, normalmente 20 días de trading. Los inversores pueden ajustar el periodo de ventana según sus estrategias de trading y las características del mercado. Un periodo de ventana más pequeño es más sensible a las fluctuaciones de los precios, mientras que un periodo de ventana más grande es más suave.

En la fórmula, los significados de los diversos símbolos son los siguientes:

  • :

    Precio máximo del día

  • :

    Precio mínimo del día

  • :

    Precio de cierre del día anterior

  • :

    Función de maximización

  • :

    Función de valor absoluto

  • :

    Rango Verdadero

  • :

    Función de Media Móvil Exponencial

  • :

    El período de la ventana de la media móvil exponencial suele ser 20

  • :

    Rango Verdadero Promedio

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El Rango Verdadero Promedio (ATR, por sus siglas en inglés) es un indicador importante para medir la volatilidad de los precios del mercado. Refleja el grado de volatilidad de los precios calculando el valor promedio del Rango Verdadero (TR) durante un período de tiempo, y se utiliza ampliamente en el análisis de volatilidad, el establecimiento de stop loss y la gestión de riesgos. Cuanto mayor sea el valor del ATR, mayor será la volatilidad del mercado y mayor el rango de fluctuación de los precios. Los inversores deben prestar atención al control de riesgos. Por el contrario, cuanto menor sea el valor del ATR, menor será la volatilidad del mercado y menor el rango de fluctuación de los precios. Este indicador no se utiliza para determinar la dirección de las tendencias de los precios, sino para medir el rango de fluctuación de los precios. En aplicaciones prácticas, el ATR y otros indicadores técnicos se pueden utilizar en combinación para mejorar la precisión de las estrategias de trading. Por ejemplo, el ATR puede ayudar a los inversores a ajustar dinámicamente la posición de stop loss para asegurar que el nivel de stop loss cambie con el cambio de la volatilidad del mercado. También se puede utilizar para medir la fuerza de las rupturas del mercado. Cuando el ATR sube, si el precio supera un soporte o nivel de resistencia técnico importante, indica que la fuerza de la ruptura puede ser mayor, de lo contrario, la eficacia de la ruptura puede no ser alta.

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