Indicador de Volatilidad de Chaikin
factor.formula
CVI(N) = (EMA(HIGH-LOW, N) - EMA(HIGH-LOW, N)[N]) / EMA(HIGH-LOW, N) * 100
Descripción de los Parámetros:
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El número de períodos para el cálculo de la media móvil exponencial suele ser 20. Los valores de N más pequeños son más sensibles a las fluctuaciones de precios, mientras que los valores de N más grandes son más suaves.
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El precio más alto durante el período especificado.
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El precio más bajo durante el período especificado.
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La diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo representa el rango de fluctuación del precio del día.
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La media móvil exponencial de N períodos de la diferencia entre los precios más alto y más bajo representa la volatilidad promedio durante los últimos N períodos.
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El valor de EMA(MÁX-MÍN, N) para los N períodos anteriores.
factor.explanation
El indicador CVI mide los cambios en la volatilidad del mercado calculando el cambio porcentual relativo entre la volatilidad promedio del período actual (EMA(MÁX-MÍN, N)) y la volatilidad promedio de hace N períodos (EMA(MÁX-MÍN, N)[N]). Un valor positivo indica un aumento en la volatilidad, mientras que un valor negativo indica una disminución en la volatilidad. Este indicador está diseñado para reflejar la tasa de cambio de las fluctuaciones de precios en lugar del nivel absoluto de volatilidad. Cuando el valor de CVI aumenta, significa que la volatilidad del mercado está aumentando y viceversa, significa que la volatilidad del mercado está disminuyendo. Cabe señalar que el valor absoluto del indicador CVI en sí mismo no tiene un significado claro. Por lo general, se utiliza para observar la tendencia cambiante del indicador CVI y su relación con otros indicadores.