Índice de Volatilidad Jiaqing
factor.formula
Calcula la media móvil de la volatilidad:
Calcula la tasa de cambio de la volatilidad:
Parámetros predeterminados:
El indicador consta de dos pasos principales: primero, calcular la media móvil exponencial de N días (REM) de la volatilidad (la diferencia entre los precios máximo y mínimo del día); segundo, calcular la tasa de cambio de M días (CV) de REM, que refleja el cambio relativo en la volatilidad reciente.
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Media Móvil Exponencial del Rango. Representa el rango promedio de las fluctuaciones del precio de las acciones en los últimos N días de negociación. El uso de la media móvil exponencial puede dar un mayor peso a las fluctuaciones de precios recientes.
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El precio más alto al que se ha vendido una acción ese día.
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El precio más bajo de la acción en ese día.
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El período de la media móvil exponencial (tamaño de la ventana) utilizado al calcular REM, el valor predeterminado es de 10 días de negociación. Los valores de N más pequeños hacen que REM sea más sensible a las fluctuaciones de precios, mientras que los valores de N más grandes reducen su sensibilidad. La elección del valor de N debe ajustarse de acuerdo con la estrategia comercial específica y las condiciones del mercado.
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Tasa de Cambio de la Volatilidad: Mide el cambio porcentual del valor REM actual con respecto al valor REM de hace M días de negociación, lo que refleja el cambio relativo de la volatilidad.
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El período de tiempo (tamaño de la ventana) utilizado para calcular la tasa de cambio de la volatilidad CV es de 10 días de negociación de forma predeterminada. Cuanto mayor sea el valor de M, más gradual será la respuesta del CV a los cambios de volatilidad, y viceversa. La elección del valor de M también debe ajustarse de acuerdo con la estrategia comercial y el entorno del mercado.
factor.explanation
El Índice de Volatilidad Jiaqing (IVJ) evalúa la fuerza relativa y la dirección de las fluctuaciones del precio de las acciones calculando la media móvil (REM) de la volatilidad y su tasa de cambio (CV). Cuando el valor de CV aumenta significativamente, indica que la volatilidad reciente ha aumentado rápidamente, lo que puede indicar que el mercado ha pasado de la calma a la actividad, y existe la posibilidad de tocar fondo y rebotar; por el contrario, cuando el valor de CV continúa disminuyendo, puede indicar que la volatilidad del mercado se ha vuelto más plana y existe el riesgo de alcanzar un máximo y retroceder. Tenga en cuenta que el indicador IVJ no es una señal absoluta de compra o venta, sino que debe combinarse con otras herramientas de análisis técnico y análisis fundamental para mejorar la precisión del juicio. Se recomienda a los inversores que utilicen este indicador con precaución en combinación con su propia tolerancia al riesgo y objetivos de inversión. Además, dado que el indicador se centra en los cambios en la volatilidad, su valor de referencia puede verse reducido en mercados donde el mercado es lateral o la tendencia no es obvia.