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Quantitative Trading Factors

Índice de Fuerza Regional

FluctuaciónFactores TécnicosFactor de Volatilidad

factor.formula

Rango Verdadero (TR) =

Volatilidad Ponderada (W) =

Volatilidad Relativa (SR(N1)) =

Índice de Intensidad Regional (RI(N1, N2)) =

En la fórmula:

  • :

    Rango Verdadero: Mide la fluctuación máxima del precio durante el día de negociación actual. Selecciona el valor máximo de la diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo del día, el valor absoluto de la diferencia entre el precio máximo del día y el precio de cierre del día anterior, y el valor absoluto de la diferencia entre el precio mínimo del día y el precio de cierre del día anterior.

  • :

    Precio más alto del día

  • :

    Precio más bajo del día

  • :

    Precio de cierre del día anterior

  • :

    Precio de cierre del día

  • :

    Volatilidad ponderada: Cuando el precio de cierre de hoy es superior al precio de cierre del día anterior, la volatilidad verdadera se divide entre la diferencia entre el precio de cierre de hoy y el precio de cierre del día anterior. De lo contrario, se utiliza directamente la volatilidad verdadera. Refleja la relación entre el aumento del precio y la volatilidad verdadera y se utiliza para ajustar la volatilidad.

  • :

    El parámetro de período para calcular la volatilidad relativa (SR) indica el tamaño de la ventana retrospectiva utilizada al calcular la SR. El valor predeterminado es 20, lo que significa que se utiliza el valor W de los últimos 20 días de negociación para el cálculo.

  • :

    El parámetro de período para el suavizado al calcular el Índice de Fuerza Regional (RI), que se utiliza para calcular la media móvil exponencial de SR. El valor predeterminado es 5, lo que significa que el valor SR se suaviza mediante una media móvil exponencial de 5 períodos.

  • :

    Volatilidad relativa: Calcula la posición relativa de la volatilidad ponderada (W) en el período N1. Si el valor máximo de W en el período N1 es mayor que el valor mínimo, calcula el porcentaje de la diferencia entre W y el valor mínimo en el período N1 con respecto a la diferencia entre los valores máximo y mínimo en el período N1; de lo contrario, calcula la diferencia entre W y el valor mínimo en el período N1 multiplicado por 100. Refleja la fuerza relativa del valor W actual en los últimos períodos N1.

  • :

    Índice de Fuerza Regional: El rango relativo (SR) se suaviza mediante una media móvil exponencial de N2 períodos para medir la fuerza de las fluctuaciones de precios. Un valor alto de RI puede indicar un fuerte impulso alcista o un débil impulso bajista, mientras que un valor bajo de RI puede indicar un fuerte impulso bajista o un débil impulso alcista.

  • :

    La media móvil exponencial es un método de cálculo de promedio que da mayor peso a los datos recientes y puede reflejar los cambios de datos más rápidamente.

factor.explanation

El indicador de fuerza regional refleja la fuerza de las fluctuaciones del precio de las acciones calculando el rango verdadero (TR) y la volatilidad ponderada (W), y luego calculando la volatilidad relativa (SR) y realizando un suavizado exponencial en el SR. Este indicador se utiliza a menudo para identificar el punto de reversión de las tendencias del mercado. Cuando el valor del RSI alcanza un valor extremo, puede indicar que la tendencia está a punto de revertirse.

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