Índice de Volatilidad Relativa (RVI)
factor.formula
Calcular el Momento Ascendente UM:
Calcular el Momento Descendente DM:
Calcular el promedio del momento ascendente UA:
Calcular el promedio del momento descendente DA:
Calcular la fuerza relativa RS:
Calcular el índice de volatilidad relativa RVI:
Cálculo del valor inicial de UA:
Cálculo del valor inicial de DA:
Si el denominador UA+DA es 0, entonces dejar RVI = 0
En la fórmula:
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El precio de transacción actual puede ser el precio de cierre, el precio más alto o el precio más bajo, etc., que se pueden seleccionar según el escenario de aplicación específico.
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El precio de negociación del período de tiempo anterior suele ser el precio de cierre del día de negociación anterior.
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La desviación estándar de los precios durante los últimos N1 períodos de tiempo se utiliza para medir la volatilidad de los precios. Cuanto mayor sea la desviación estándar, más volátiles serán las fluctuaciones de precios.
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El período de suavizado para calcular el promedio del momento ascendente (UA) y el promedio del momento descendente (DA) determina la sensibilidad del RVI. Un valor de N2 más alto hará que el RVI sea más suave, pero reaccionará más lentamente a los cambios de precios; un valor de N2 más bajo hará que el RVI sea más sensible a los cambios de precios, pero puede generar más ruido. El valor predeterminado es 20.
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El tamaño de la ventana para calcular la desviación estándar del precio determina el período de cálculo de la volatilidad. El valor predeterminado es 10.
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El momento ascendente es la desviación estándar del precio de los últimos N1 períodos cuando el precio actual es superior al precio del período anterior, de lo contrario es 0. Representa la volatilidad de los aumentos de precios.
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Momento descendente, cuando el precio actual es inferior al precio del período anterior, toma la desviación estándar del precio en los últimos N1 períodos, de lo contrario es 0. Representa la volatilidad de la disminución de precios.
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Promedio del momento ascendente, calculado utilizando una media móvil suavizada, mide la volatilidad promedio de los aumentos de precios durante un período de tiempo.
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Promedio del momento descendente, calculado utilizando una media móvil suavizada, mide la volatilidad promedio de las disminuciones de precios durante un período de tiempo.
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Fuerza relativa, calculada comparando UA y DA, refleja la proporción de momento ascendente en la volatilidad general.
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El índice de volatilidad relativa se obtiene calculando el promedio de los precios RS más altos y más bajos, lo que refleja integralmente la dirección e intensidad de las fluctuaciones de precios.
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Media móvil simple, utilizada para calcular los valores iniciales de UA y DA, promedia los datos de los últimos N2 períodos.
factor.explanation
El índice RVI calcula la volatilidad midiendo la desviación estándar de los aumentos y disminuciones de precios, y luego calcula la fuerza relativa, y finalmente combina la fuerza relativa de los precios altos y bajos para obtener el índice de volatilidad relativa. El valor de este indicador fluctúa entre 0 y 100. Cuando el valor de RVI es alto, generalmente significa que la volatilidad de los aumentos de precios es más fuerte. Por el contrario, un valor de RVI bajo indica que la volatilidad de las disminuciones de precios es más fuerte. El indicador RVI puede ayudar a los operadores a identificar la dirección de las fluctuaciones del mercado y se utiliza a menudo junto con indicadores de tendencia como las medias móviles para mejorar la precisión de las decisiones comerciales. El indicador RVI es similar al indicador RSI, pero el RVI utiliza la desviación estándar en lugar de los cambios de precio para medir la volatilidad.