Factors Directory

Quantitative Trading Factors

بازده مورد انتظار وزنی قیمت هدف تحلیلگر

عوامل احساسیعوامل بنیادی

factor.formula

بازده هدف وزنی (WTR):

در اینجا:

  • :

    قیمت هدف سهام منتشر شده توسط نهاد i ام.

  • :

    قیمت بسته شدن سهام در روز معاملاتی قبل از انتشار پیش بینی قیمت هدف توسط نهاد i ام.

  • :

    وزن پیش‌بینی قیمت هدف نهاد i ام که به طور پویا بر اساس شرایط بعدی بازار برای تأیید دقت پیش‌بینی محاسبه می‌شود. روش محاسبه خاص در زیر توضیح داده شده است.

  • :

    تعداد کل نهادهای منتشر کننده قیمت های هدف تحلیلگران.

factor.explanation

این عامل بازده مورد انتظار وزنی را بر اساس قیمت هدف تحلیلگر محاسبه می کند. هسته اصلی این است که وزن های مختلفی را به پیش بینی های قیمت هدف تحلیلگران مختلف اختصاص دهیم. روش محاسبه وزن $w_i$ نیاز به ترکیب با یک روش تأیید خاص دارد، اما ایده کلی این است: اگر روند بعدی قیمت سهام با جهت بازده هدف تحلیلگر مطابقت داشته باشد، پیش بینی تحلیلگر وزن بیشتری داده می شود، در غیر این صورت وزن کمتری یا حتی وزن منفی داده می شود. به عنوان مثال، از روش زیر می توان برای محاسبه وزن $w_i$ استفاده کرد:

  1. دقت جهت پیش بینی: بازده واقعی سهام را از تاریخ انتشار قیمت هدف تا پایان ماه (یا یک دوره خاص) محاسبه کنید. اگر بازده با جهت بازده پیش بینی شده تحلیلگر مطابقت داشته باشد، پیش بینی در ابتدا وزن بیشتری دریافت می کند.

  2. محدوده پیش بینی: هرچه محدوده بازده نزدیک تر باشد، وزن باید بیشتر باشد.

  3. افت زمانی: وزن پیش بینی جدیدتر باید بیشتر باشد

  4. عملکرد پیش بینی تاریخی: از عملکرد پیش بینی تاریخی تحلیلگران می توان برای اختصاص وزن های اولیه مختلف استفاده کرد و به پیش بینی های تحلیلگران با عملکرد بهتر وزن بیشتری داده می شود.

از طریق این روش وزنی، این عامل قصد دارد انتظارات اجماع بازار از قیمت های آتی سهام را جذب کند و به دیدگاه های تحلیلگران با توانایی های پیش بینی قوی تر اهمیت بیشتری دهد. لازم به ذکر است که روش محاسبه اوزان در کاربردهای واقعی را می توان با توجه به استراتژی ها و داده های خاص تنظیم و بهینه کرد.

Related Factors