Factors Directory

Quantitative Trading Factors

کاهش پیوسته در حجم معاملات

عوامل احساسیعوامل تکنیکال

factor.formula

شرایط قضاوت در مورد پیوستگی:

عامل حجم معاملات نزولی پیوسته:

در اینجا:

  • :

    پارامتر آستانه پیوستگی، محدوده مقدار (0,1]. هر چه مقدار $\alpha$ بزرگتر باشد، نیاز به بدنه کندل استیک بیشتر است، یعنی سایه های بالایی و پایینی کوتاه تر باشند، بدنه کندل استیک واضح تر باشد و تعداد کمتری از کندل استیک ها به عنوان معاملات پیوسته قضاوت شوند. در عمل، این مقدار را می توان با توجه به نوسانات بازارهای مختلف و سهام تنظیم کرد و معمولاً توصیه می شود بین 0.2 تا 0.4 تنظیم شود.

  • :

    حجم نزولی پیوسته به کل حجم معاملات در محدوده کندل استیک 5 دقیقه ای اشاره دارد که شرط پیوستگی را برآورده می کند و قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن است (یعنی نزولی). این حجم مجموع تمام حجم های کندل استیک 5 دقیقه ای است که در طول روز شرایط را برآورده می کنند.

  • :

    حجم کل برای روز، که نشان دهنده مجموع کل حجم ها در روز معاملاتی t است.

  • :

    پارامتر دوره میانگین متحرک، نشان دهنده میانگین مقدار نسبت حجم نزولی پیوسته محاسبه شده در طول روزهای معاملاتی گذشته است. این پارامتر برای هموار کردن مقدار عامل و کاهش نویز استفاده می شود. می توان آن را با توجه به فرکانس معاملات تنظیم کرد. به عنوان مثال، معاملات روزانه می توانند از 5 تا 20 روز به عنوان پارامتر استفاده کنند.

factor.explanation

این عامل برای شناسایی رفتار فروش پیوسته در بازار طراحی شده است. هنگامی که یک سهم تعداد زیادی تراکنش نزولی پیوسته در یک دوره زمانی داشته باشد، این نشان می دهد که ممکن است فشار فروش متمرکزی در بازار وجود داشته باشد. این رفتار پیوسته معمولاً نشان دهنده تغییر در احساسات بازار نسبت به سهام است که ممکن است تحت تأثیر اطلاعات منفی جدید یا احساسات کلی بازار باشد. مقدار بالاتر عامل (مقدار منفی) نشان دهنده نسبت بالاتری از حجم معاملات نزولی پیوسته در دوره زمانی گذشته است، که نشان دهنده فشار فروش بیشتر است، که ممکن است نشان دهنده افزایش خطر کاهش قیمت در کوتاه مدت باشد. برعکس، هرچه مقدار عامل کمتر باشد (نزدیکتر به صفر)، فشار فروش در بازار کمتر است. از این عامل می توان همراه با سایر عوامل به عنوان مبنای کمکی برای قضاوت در مورد سیگنال های معاملاتی استفاده کرد، مانند ارائه مرجع هنگام شناسایی سیگنال های فروش بیش از حد یا نقاط برگشت روند.

Related Factors