در اینجا:

• :

  دنباله‌ای از مقادیر معاملات منفرد در سطح دقیقه یک سهم خاص در یک روز معاملاتی خاص است. هر عنصر در این دنباله نشان دهنده مجموع مقادیر معاملات تمام معاملات منفردی است که در آن دقیقه رخ داده است.

• :

  دنباله‌ای از مقادیر کل معاملات در سطح دقیقه یک سهم خاص در یک روز معاملاتی خاص است. هر عنصر در این دنباله نشان دهنده مجموع مقادیر تمام معاملات در آن دقیقه است، صرف نظر از اینکه یک معامله منفرد باشد یا چندین معامله.

• :

  نشان دهنده تابعی برای محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای است. ضریب همبستگی رتبه ای یک روش آماری ناپارامتری است که رابطه یکنواخت بین دو متغیر را اندازه گیری می کند. در مقایسه با ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی رتبه ای نسبت به نقاط پرت حساس نیست و برای داده های غیر نرمال مناسب تر است. در اینجا، ما ضریب همبستگی رتبه ای بین سری مقدار معامله منفرد و سری مقدار معامله دقیقه را محاسبه می کنیم تا میزان همگام سازی بین این دو را ارزیابی کنیم.

• به منظور هموار کردن نویز و بهبود ثبات عامل، شدت معاملات روزانه محاسبه شده (TS) معمولاً به صورت میانگین متحرک محاسبه می شود. به عنوان مثال، عامل شدت همبستگی معاملات اصلی (MTS) را می توان با محاسبه میانگین TS در 20 روز معاملاتی گذشته به دست آورد. به طور خاص: MTS_t = mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_t) که t روز معاملاتی فعلی است.