Factors Directory

Quantitative Trading Factors

نامتقارن بودن چولگی شوک قیمت

عوامل احساسیعوامل تکنیکال

factor.formula

برازش ضرایب برای شوک های خرید و فروش با استفاده از رگرسیون وزنی حداقل مربعات:

محاسبه نسبت جریان سرمایه هر کندل استیک 5 دقیقه ای:

محاسبه نامتقارن بودن چولگی شوک قیمت:

در این روابط:

  • :

    نرخ بازده در کندل استیک 5 دقیقه ای i ام که به صورت تفاوت بین قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن کندل استیک تقسیم بر قیمت باز شدن محاسبه می شود.

  • :

    مقدار خالص جریان فعال ورودی در کندل استیک 5 دقیقه ای i ام. مقدار مثبت به این معنی است که خرید فعال بیشتر از فروش فعال است و مقدار منفی به معنای برعکس است.

  • :

    مقدار معامله در کندل استیک 5 دقیقه ای i ام که نشان دهنده کل مقدار معامله در این بازه زمانی است.

  • :

    نسبت خالص خرید فعال در کندل استیک 5 دقیقه ای i ام که نشان دهنده نسبت قدرت خرید نسبت به کل حجم معاملات در این دوره است.

  • :

    تابع نشانگر، هنگامی که $MoneyFlow_i$ > 0 باشد مقدار 1 است، که نشان می دهد کندل استیک به طور فعال خریداری شده است؛ در غیر این صورت مقدار 0 است، که نشان می دهد کندل استیک به طور فعال فروخته شده است.

  • :

    ضریب تاثیر خرید فعال که نشان دهنده میانگین تاثیر جریان خرید فعال بر قیمت ها است.

  • :

    ضریب تاثیر فروش فعال که نشان دهنده میانگین تاثیر جریان فروش فعال بر قیمت است.

  • :

    انحراف معیار تخمینی $gamma^{up} - gamma^{down}$ که برای سنجش دقت تخمین $gamma^{up} - gamma^{down}$ استفاده می شود.

factor.explanation

نامتقارن بودن چولگی شوک قیمت، منعکس کننده ویژگی های نامتقارن سهام در سطح خردساختار است، یعنی تفاوت هایی در میزان تاثیر شوک های خرید و فروش بر قیمت ها وجود دارد. یک نامتقارن بودن چولگی شوک قیمت مثبت نشان می دهد که سهام نسبت به افزایش حساس تر از کاهش است، که نشان می دهد خرید فعال بیشتر احتمال دارد قیمت سهام را بالا ببرد و بالعکس. این عامل می تواند برای به دست آوردن تاثیر نامتقارن احساسات بازار و رفتار معاملاتی بر قیمت سهام استفاده شود و مرجعی برای انتخاب و زمان بندی سهام فراهم کند. نامتقارن بودن چولگی شوک قیمت با مقدار مطلق بالاتر ممکن است نشان دهنده قدرت بازار یک طرفه یا قدرت روند واضح تر باشد. این عامل ارتباط نزدیکی با مفاهیمی مانند فشار معاملات، شوک نقدینگی و عدم تعادل سفارش در نظریه خردساختار بازار دارد.

Related Factors