در اینجا:

• :

  حجم معاملات در 30 دقیقه قبل از بازگشایی صبح روز t-i است. این حجم معاملات نشان دهنده فعالیت معاملاتی در طول دوره بازگشایی صبح است.

• :

  حجم معاملات در 30 دقیقه قبل از بازگشایی بعد از ظهر روز t-i است. این حجم معاملات نشان دهنده فعالیت معاملاتی در طول دوره بازگشایی بعد از ظهر است.

• :

  عامل وزن زمانی است که برای دادن وزن های مختلف به نسبت حجم در دوره های زمانی مختلف استفاده می شود. روش محاسبه وزن اختیاری به شرح زیر است:\begin{itemize} \item \textbf{وزن دهی نمایی:} $w_{t-i} = \frac{1-\alpha^{i}}{1-\alpha}$. وزن دهی نمایی بر اهمیت داده های اخیر تاکید می کند و وزن با گذشت زمان به طور نمایی کاهش می یابد. $\alpha$ سرعت کاهش را کنترل می کند. هر چه مقدار به 1 نزدیکتر باشد، کاهش کندتر است؛\item \textbf{میانگین گیری حسابی:} $w_{t-i} = 1$. میانگین حسابی به هر نقطه تاریخی در زمان، وزن یکسان می دهد. \end{itemize}

• :

  پارامتر قدرت زوال اطلاعات در وزن دهی نمایی است. معمولاً روی $\alpha = 1 - \frac{1}{d}$ تنظیم می شود، که در آن d طول دوره بازگشت است. این تنظیم باعث می شود که نرخ زوال زمانی که دوره بازگشت طولانی تر است، کندتر باشد.

• :

  طول دوره بازگشت است، یعنی تعداد روزهای معاملاتی که در هنگام محاسبه مومنتوم نسبت حجم در نظر گرفته می شوند. معمولاً به تعداد روزهای معاملاتی که به آخرین روز معاملاتی هر ماه برمی گردد، تنظیم می شود. طول دوره بازگشت، حساسیت عامل به نسبت حجم تاریخی را تعیین می کند. دوره بازگشت طولانی تر می تواند نویز را هموار کند و روندهای بلندمدت را ثبت کند. دوره بازگشت کوتاهتر به تغییرات اخیر حساس تر است.