Factors Directory

Quantitative Trading Factors

میانگین مبلغ فروش فعال به ازای هر معامله

عوامل احساسیعامل نقدینگی

factor.formula

فرمول محاسبه به شرح زیر است:

در این رابطه:

  • :

    مقدار معامله سهام i در دقیقه j ام از روز معاملاتی n ام است. این مقدار شامل مجموع مبالغ معاملات خرید فعال و فروش فعال است.

  • :

    نرخ بازده سهام i در دقیقه j ام از روز معاملاتی n ام است، که معمولاً به صورت زیر محاسبه می شود: (قیمت دقیقه جاری - قیمت دقیقه قبلی) / قیمت دقیقه قبلی. هنگامی که نرخ بازده کمتر از 0 باشد، نشان می دهد که قیمت در آن دقیقه کاهش یافته است و معامله در آن دقیقه به عنوان یک معامله فروش فعال در نظر گرفته می شود.

  • :

    تعداد معاملات سهام i در دقیقه j ام از روز معاملاتی n ام است. این تعداد شامل مجموع معاملات خرید فعال و فروش فعال است.

  • :

    یک تابع نشانگر است. هنگامی که نرخ بازده سهام i در دقیقه j ام از روز معاملاتی n ام کمتر از 0 باشد، مقدار 1 و در غیر این صورت 0 است. این تابع نشانگر برای تشخیص معاملات فروش فعال استفاده می شود. هنگامی که نرخ بازده دقیقه ای منفی باشد، معامله به عنوان فروش فعال در نظر گرفته می شود.

  • :

    دوره پنجره، تعداد روزهای معاملاتی تاریخی است که برای محاسبه عامل استفاده می شود. به عنوان مثال، هنگام انتخاب سهام به صورت ماهانه، T=20 روز معاملاتی است؛ هنگام انتخاب سهام به صورت هفتگی، T=5 روز معاملاتی است. این پارامتر حساسیت عامل به داده های تاریخی را کنترل می کند. دوره پنجره کوتاه تر به تغییرات اخیر بازار حساس تر است، در حالی که دوره پنجره طولانی تر می تواند نوسانات بازار را هموار کند.

  • :

    تعداد کل بازه های زمانی در هر روز معاملاتی، یعنی تعداد داده های سطح دقیقه است. به عنوان مثال، اگر از داده های 5 دقیقه ای استفاده شود، N برابر است با تعداد کندل های 5 دقیقه ای موجود در هر روز معاملاتی. اگر از داده های 1 دقیقه ای استفاده شود، N برابر است با تعداد کندل های 1 دقیقه ای موجود در هر روز معاملاتی.

factor.explanation

عامل نسبت میانگین مبلغ فروش فعال تک معامله برای سنجش قدرت فروش فعال در بازار طراحی شده است. منطق اساسی آن این است: هنگامی که نرخ بازده دقیقه ای یک سهم منفی است، معامله آن دقیقه به احتمال زیاد ناشی از قدرت فروش فعال است. این عامل میانگین مقدار تمام معاملات فروش فعال در دوره زمانی گذشته را محاسبه می کند و آن را با میانگین مقدار تمام معاملات مقایسه می کند تا یک نسبت بدست آید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، قدرت فروش فعال در بازار قوی تر است. این عامل می تواند رفتار معاملاتی سفارشات بزرگ را در طول روز ثبت کند. هنگامی که مقدار یک فروش واحد بزرگ است، ممکن است به این معنی باشد که وجوه اصلی در حال فروش هستند. این عامل در انتخاب سهام توانایی پیش بینی خاصی دارد. به طور کلی، سهام با مقادیر بالاتر این عامل بازده کمتری در آینده دارند، به ویژه زمانی که قیمت سهام کاهش می یابد. اگر مقدار یک معامله واحد بزرگ باشد، به این معنی است که سفارش بزرگی برای فروش کارگزاری وجود دارد که نشانه ای از تسریع کاهش است.

Related Factors