ضریب نوسان نرخ گردش مالی درون روزی
factor.formula
انحراف معیار روزانه نرخ گردش مالی دقیقه ای:
محاسبه انحراف معیار تمام داده های نرخ گردش مالی دقیقه ای در هر روز معاملاتی نشان دهنده نوسان نرخ گردش مالی در آن روز است.
نرخ گردش مالی دقیقه ای:
محاسبه نرخ گردش مالی برای هر دقیقه، که حجم معاملات آن دقیقه تقسیم بر سهام در گردش آن روز است. $Volume_{minute}$ نشان دهنده حجم معاملات آن دقیقه و $SharesOutstanding_{daily}$ نشان دهنده سهام در گردش آن روز است.
ضریب نوسان نرخ گردش مالی درون روزی (UTD):
محاسبه ضریب نوسان انحراف معیار روزانه نرخ گردش مالی دقیقه ای برای تمام روزهای معاملاتی، یعنی انحراف معیار تقسیم بر میانگین. این مقدار نشان دهنده ثبات دامنه نوسان روزانه نرخ گردش مالی درون روزی بین روزهای معاملاتی مختلف است. هرچه مقدار کوچکتر باشد، دامنه نوسان روزانه نرخ گردش مالی درون روزی پایدارتر است.
در:
- :
انحراف معیار نرخ گردش مالی دقیقه ای در هر روز معاملاتی
- :
نرخ گردش مالی دقیقه ای
- :
حجم معاملات دقیقه
- :
سهام در گردش در آن روز
factor.explanation
ضریب نوسان نرخ گردش مالی درون روزی (UTD) میزان پراکندگی توزیع نرخ گردش مالی سهام در دوره های مختلف معاملاتی در طول روز را اندازه گیری می کند و ثبات این پراکندگی را بین روزهای معاملاتی مختلف بررسی می کند. به طور خاص، این عامل ابتدا انحراف معیار نرخ گردش مالی دقیقه ای را در هر روز معاملاتی محاسبه می کند که نشان دهنده نوسان نرخ گردش مالی در طول روز است. سپس ضریب نوسان این انحراف معیارهای نرخ گردش مالی درون روزی را محاسبه می کند، در نتیجه ثبات نوسان نرخ گردش مالی درون روزی بین روزهای معاملاتی مختلف را اندازه گیری می کند. هرچه مقدار عامل کوچکتر باشد، توزیع نرخ گردش مالی درون روزی سهام یکنواخت تر و نوسان روزانه آن کمتر است، ویژگی های نقدشوندگی پایدارتر، هزینه معاملات کمتر و هزینه تاثیر نسبتاً پایین معاملات سرمایه گذاران در دوره های مختلف است. از این عامل می توان برای شناسایی اهدافی با نقدشوندگی خوب و هزینه های اجرای معاملات پایین استفاده کرد.