شاخص کانال کالا
factor.formula
قیمت نمونه (TP):
شاخص کانال کالا (CCI(N)):
میانگین انحراف مطلق (MAD):
در اینجا:
- :
قیمت نمونه (TP) میانگین سطح قیمت در یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد که به عنوان میانگین حسابی بالاترین قیمت (HIGH)، پایین‌ترین قیمت (LOW) و قیمت بسته شدن (CLOSE) محاسبه می‌شود. این یک متغیر واسطه کلیدی است که نشان دهنده فعالیت قیمت در طول آن دوره زمانی است.
- :
میانگین متحرک ساده TP میانگین حسابی قیمت‌های نمونه در N دوره زمانی گذشته را نشان می‌دهد. این مقدار به عنوان یک معیار برای اندازه‌گیری میزان انحراف قیمت نمونه فعلی از سطح میانگین اخیر استفاده می‌شود. N نشان دهنده دوره زمانی محاسبه است، معمولاً 20 دوره انتخاب می شود.
- :
میانگین انحراف مطلق TP، میانگین میزان انحراف قیمت نمونه از میانگین خود در N دوره زمانی گذشته را اندازه‌گیری می‌کند. این مقدار با محاسبه ابتدا قدر مطلق |TP - SMA(TP,N)| برای هر دوره زمانی و سپس میانگین‌گیری این مقادیر مطلق محاسبه می‌شود. MAD یک بعد مهم از نوسانات قیمت را منعکس می‌کند و به عنوان یک عامل مقیاس‌بندی در محاسبه CCI استفاده می‌شود.
- :
یک عامل ثابت است که برای مقیاس‌بندی مقادیر CCI استفاده می‌شود تا تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها آسان‌تر شود. این عامل توسط دونالد لمبرت، مخترع CCI، برای عادی‌سازی شاخص معرفی شد.
- :
پارامتر دوره محاسبه، طول دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک و میانگین انحراف مطلق را نشان می‌دهد. مقدار پیش‌فرض 20 است که نشان دهنده داده‌های قیمت 20 دوره گذشته است. این مقدار را می‌توان با توجه به استراتژی معاملاتی و ویژگی‌های دارایی تنظیم کرد. یک دوره کوتاه‌تر شاخص را نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر می‌کند و بالعکس.
factor.explanation
شاخص کانال کالا (CCI) با اندازه‌گیری میزان انحراف قیمت نمونه (TP) از میانگین اخیر آن، وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش دارایی را ارزیابی می‌کند. هنگامی که مقدار CCI به طور قابل توجهی بالاتر از صفر باشد، ممکن است نشان دهد که قیمت بیش از حد خریداری شده و ممکن است با خطر عقب‌نشینی مواجه شود؛ برعکس، هنگامی که مقدار CCI به طور قابل توجهی کمتر از صفر باشد، ممکن است نشان دهد که قیمت بیش از حد فروخته شده و ممکن است با فرصت بازگشت مواجه شود. دامنه نوسان عددی شاخص CCI معمولاً بین 100- تا 100+ است، اما ممکن است گاهی اوقات از این محدوده عبور کند. علاوه بر این، CCI همچنین می‌تواند برای شناسایی واگرایی در روند قیمت استفاده شود. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت به یک اوج جدید می‌رسد اما شاخص CCI موفق به رسیدن به اوج جدید نمی‌شود، ممکن است نشان دهنده وقوع یک تغییر روند باشد. لازم به ذکر است که CCI به عنوان یک نوسانگر، نباید به تنهایی استفاده شود و باید در ترکیب با سایر اندیکاتورهای فنی یا ابزارهای تحلیل بنیادی استفاده شود تا دقت سیگنال‌های معاملاتی بهبود یابد.