Factors Directory

Quantitative Trading Factors

نرخ تغییر قیمت

اشباع خرید و فروشعامل مومنتومعوامل تکنیکال

factor.formula

ROC:

ROCMA:

در اینجا:

  • :

    نرخ تغییر قیمت در زمان t

  • :

    قیمت بسته شدن دارایی در زمان t

  • :

    قیمت بسته شدن دارایی در زمان t-N، که در آن N اندازه پنجره زمانی است

  • :

    اندازه پنجره زمانی برای محاسبه ROC، که نشان دهنده تعداد دوره های تاریخی برای بازگشت به گذشته است. مقادیر متداول شامل 12 (برای قضاوت روند میان مدت) یا دوره های کوتاه تر مانند 6 (برای معاملات کوتاه مدت) است. هرچه مقدار N بزرگتر باشد، ROC هموارتر و حساسیت کمتری به تغییرات قیمت دارد. هر چه مقدار N کوچکتر باشد، ROC حساس تر و نوسان بیشتر خواهد بود. مقدار پیش فرض 12 است.

  • :

    میانگین متحرک ROC در زمان t

  • :

    محاسبه میانگین متحرک ساده دنباله ROC برای M دوره، که در آن M اندازه پنجره زمانی است.

  • :

    اندازه پنجره زمانی برای محاسبه ROCMA، نشان دهنده تعداد دوره های زمانی برای هموارسازی ROC است. مقدار معمول مورد استفاده 6 است، که میزان هموارسازی ROC توسط ROCMA را تعیین می کند. هرچه مقدار M بزرگتر باشد، ROCMA هموارتر است و واکنش کندتری به نوسانات ROC نشان می دهد. هرچه مقدار M کوچکتر باشد، ROCMA واکنش سریع تری به نوسانات ROC نشان می دهد. مقدار پیش فرض 6 است.

factor.explanation

عامل نرخ تغییر (ROC) عمدتاً برای شناسایی مومنتوم قیمت و مناطق بالقوه اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در بازاری با روند مشخص، عبور ROC از محور صفر از مقدار منفی معمولاً به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم قیمت است؛ برعکس، عبور ROC از محور صفر از مقدار مثبت به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم قیمت است. هنگامی که بازار در یک بازار پرنوسان قرار دارد، تقاطع ROC و میانگین متحرک آن (ROCMA) می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تری ارائه دهد. هنگامی که ROC به سمت بالا از ROCMA عبور می‌کند، ممکن است نشان دهد که قیمت در حال افزایش است. هنگامی که ROC به سمت پایین از ROCMA عبور می‌کند، ممکن است نشان دهد که قیمت در حال کاهش است. علاوه بر این، از ROC می توان برای شناسایی واگرایی نیز استفاده کرد: هنگامی که قیمت سهام به اوج جدیدی می‌رسد اما ROC همزمان به اوج جدیدی نمی‌رسد، ممکن است نشان دهد که مومنتوم صعودی در حال ضعیف شدن است و قیمت سهام ممکن است با اصلاح مواجه شود. برعکس، هنگامی که قیمت سهام به پایین جدیدی می‌رسد اما ROC همزمان به پایین جدیدی نمی‌رسد، ممکن است نشان دهد که مومنتوم نزولی در حال ضعیف شدن است و قیمت سهام ممکن است با جهش مواجه شود. هنگامی که قیمت سهام و ROC همزمان از سطح پایینی افزایش می‌یابند، احتمال جهش کوتاه مدت زیاد است. هنگامی که قیمت سهام و ROC همزمان از سطح بالایی کاهش می‌یابند، مراقب خطر کاهش باشید. لازم به ذکر است که ROC به عنوان یک شاخص مومنتوم، ممکن است سیگنال های کاذب بیشتری را در یک بازار پر نوسان ایجاد کند، بنابراین توصیه می شود برای تجزیه و تحلیل جامع، از ترکیب سایر شاخص های تکنیکال یا عوامل بنیادی استفاده شود. هنگام استفاده از ROC برای معامله، مقادیر پارامترهای N و M باید با توجه به شرایط خاص بازار و ترجیحات ریسک شخصی به طور انعطاف پذیر تنظیم شوند.

Related Factors