شاخص مومنتوم تصادفی (SMI)
factor.formula
C(N) =
محاسبه نقطه میانی بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در طی N دوره، که نشان دهنده مرکز قیمت در طی N دوره است.
H =
محاسبه میزان انحراف قیمت بسته شدن از مرکز قیمت N دوره، که نشان دهنده میزان انحراف قیمت فعلی از مرکز است.
SH1 =
انحراف H با میانگین متحرک نمایی با دوره N1 هموار می شود، با هدف فیلتر کردن نویزهای کوتاه مدت و استخراج سیگنال های روند.
SH2 =
انحراف هموار شده SH1 دوباره با میانگین متحرک نمایی N2 دوره هموار می شود تا نوسانات بیشتری هموار شده و سیگنال های روند با دوره طولانی تر استخراج شود.
R =
محاسبه اختلاف بین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در طی N دوره، که نشان دهنده دامنه نوسانات قیمت در طی N دوره است.
SR1 =
دامنه نوسان قیمت R با میانگین متحرک نمایی با دوره N1 هموار می شود، با هدف فیلتر کردن نویزهای کوتاه مدت و استخراج سیگنال های روند.
SR2 =
دامنه نوسان قیمت هموار شده SR1 با میانگین متحرک نمایی N2 دوره هموار می شود و سپس بر 2 تقسیم می شود تا بیشتر هموار و استانداردسازی شود.
SMI =
محاسبه نسبت انحراف هموار شده SH2 به دامنه نوسانات هموار شده SR2 و نرمال سازی آن با ضرب در 100. هرچه مقدار SMI بالاتر باشد، انحراف قیمت فعلی از مرکز نوسانات اخیر بیشتر و مومنتوم قوی تر است.
توضیحات پارامتر:
- :
دوره بازگشت به عقب، که برای محاسبه مرکز قیمت و دامنه نوسانات استفاده می شود، مقدار پیش فرض 10 است. نشان دهنده دامنه زمانی برای بررسی نوسانات قیمت است.
- :
دوره هموارسازی میانگین متحرک نمایی 1، که برای هموارسازی اولیه انحرافات و نوسانات استفاده می شود، مقدار پیش فرض 3 است. بر درجه فیلتر نوسانات کوتاه مدت تأثیر می گذارد.
- :
دوره هموارسازی میانگین متحرک نمایی 2 برای هموار کردن انحراف و دامنه نوسان پس از هموارسازی استفاده می شود. مقدار پیش فرض 3 است. بر درجه استخراج روندهای میان مدت و بلند مدت تأثیر می گذارد.
factor.explanation
شاخص مومنتوم تصادفی SMI، مومنتوم قیمت ها را با محاسبه میزان انحراف بین قیمت بسته شدن و نقطه میانی نوسانات قیمت در طی N دوره (یعنی مرکز قیمت)، و مقایسه آن با دامنه نوسانات قیمت در طی N دوره، اندازه گیری می کند. SMI از طریق دو هموارسازی میانگین متحرک نمایی، قادر است نویزهای کوتاه مدت را فیلتر کرده و به وضوح حالات خرید بیش از حد و فروش بیش از حد قیمت ها و سیگنال های احتمالی برگشت را منعکس کند. هنگامی که مقدار SMI بالا باشد، نشان می دهد که قیمت در نوسانات اخیر در موقعیت نسبتاً قوی قرار دارد، که ممکن است نشان دهنده خرید بیش از حد یا تسریع روند باشد؛ برعکس، هنگامی که مقدار SMI پایین است، نشان می دهد که قیمت ممکن است در حالت فروش بیش از حد باشد یا روند در حال تضعیف است. سرمایه گذاران می توانند از تغییرات عددی و مورفولوژیکی SMI، همراه با سایر شاخص ها و روش های تحلیل، برای کمک به قضاوت در مورد روند قیمت استفاده کنند.