نسبت نرخ رشد P/E به بازده سود سهام
factor.formula
نسبت رشد قیمت به سود (معکوس PEG، TTM):
بازده سود سهام (TTM):
مقدار نهایی فاکتور (EPGY):
این فاکتور جذابیت نسبی یک سهم را با مقایسه نرخ رشد قیمت به سود آن (معکوس PEG) با بازده سود سهام آن اندازه گیری می کند.
- :
نرخ رشد P/E متحرک با استفاده از نرخ رشد سود هر سهم در 12 ماه اخیر محاسبه می شود و نشان دهنده میزان تطابق بین نرخ رشد سود شرکت و ارزش گذاری آن است.
- :
معکوس نرخ رشد P/E، که برای اندازه گیری نرخ رشد سود استفاده می شود.
- :
نرخ رشد EPS متحرک، که با استفاده از سود هر سهم در دوازده ماه گذشته محاسبه می شود.
- :
نسبت P/E متحرک، که با استفاده از سود هر سهم برای دوازده ماه گذشته محاسبه می شود.
- :
EPS متحرک، که با استفاده از سود هر سهم برای دوازده ماه گذشته محاسبه می شود.
- :
EPS متحرک برای دوره مشابه سال گذشته.
- :
بازده سود سهام متحرک با استفاده از کل سود سهام در 12 ماه گذشته محاسبه می شود و نشان دهنده نسبت درآمد سود سهام متناسب با هر واحد از قیمت سهام است.
- :
سود سهام متحرک، که با استفاده از کل سود سهام پرداخت شده در 12 ماه گذشته محاسبه می شود.
- :
قیمت فعلی سهم.
- :
مقدار نهایی فاکتور، نسبت نرخ رشد P/E به بازده سود سهام است. هرچه این نسبت کمتر باشد، ارزش و سودآوری سهم به طور کلی بیشتر در نظر گرفته می شود.
factor.explanation
این فاکتور جذابیت سرمایه گذاری یک سهم را با مقایسه نرخ رشد قیمت به سود (نشان دهنده رشد) با بازده سود سهام (نشان دهنده سودآوری) ارزیابی می کند. مقدار پایین تر EPGY نشان می دهد که بازده سود سهام با توجه به انتظارات رشد نسبتاً بالا است، به این معنی که ممکن است سهم کمتر از ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده باشد یا ارزش بالاتری داشته باشد. این فاکتور به سرمایه گذاران کمک می کند تا بین رشد و سودآوری تعادل برقرار کنند و به دنبال فرصت های سرمایه گذاری باشند که هم پتانسیل رشد دارند و هم می توانند بازده نقدی قابل توجهی را ارائه دهند.