در اینجا:

• :

  سری بازده ماهانه سهم $i$ در طول $K$ ماه گذشته، که در آن هر بازده ماهانه از بازده روزانه در آن ماه محاسبه می شود.

• :

  سری بازده ماهانه یک شاخص بازار (به عنوان مثال CSI 300 یا S&P 500) در طول $K$ ماه گذشته، که در آن هر بازده ماهانه از بازده روزانه آن ماه محاسبه می شود. در اینجا، $r_m$ باید از همان فراوانی $r_i$ استفاده کند.

• :

  میانگین بازده روزانه شاخص بازار در $K$ ماه گذشته. برای محاسبه، باید از داده های روزانه به جای داده های ماهانه استفاده شود. $\mu_m$ نشان دهنده سطح بازده متوسط بازار در این دوره است و برای تشخیص اینکه آیا بازده بازار در حال افزایش است یا کاهش، استفاده می شود.

• :

  پنجره بازگشت معمولاً روی 12 ماه تنظیم می شود تا نقاط داده کافی برای محاسبات آماری قابل اعتماد فراهم شود. برای اطمینان از پایداری محاسبه، توصیه می شود حداقل 50 نقطه داده بازده روزانه برای برآورده کردن الزامات معناداری آماری در نظر گرفته شود.